利率債投資策略2：基于微觀視角的研究與實(shí)踐

定　價(jià)：￥78.00

作　者：	城成,吳凱斌
出版社：	上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787564243173	出版時(shí)間：	2024-01-01	包裝：	平裝-膠訂
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《利率債投資策略2》一書(shū)是作者城成等依據(jù)自身從事固定收益投資與研究工作多年的實(shí)際體會(huì)與感悟，對(duì)過(guò)往利率債投資交易生涯進(jìn)行系統(tǒng)性思考，完成了本書(shū)的創(chuàng)作。受制于風(fēng)險(xiǎn)偏好和資本占用等因素，銀行自營(yíng)部門(mén)的信用債投資約束有很多，因此作為銀行間市場(chǎng)主流的利率品種一直是自營(yíng)部門(mén)的核心資產(chǎn)。本書(shū)詳細(xì)論述了利率債的投資交易策略與研究方法，意在為大家分享一套全面立體的利率債投研體系。術(shù)業(yè)有專攻。作為一本以利率債品種為題材的策略類書(shū)籍，作者基于大量的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)并立足于新穎的視角闡述了多個(gè)維度的研究方法，其中蘊(yùn)含著較多獨(dú)特見(jiàn)解，推薦從業(yè)者閱讀、參考與學(xué)習(xí)。

作者簡(jiǎn)介

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圖書(shū)目錄

目錄第 1章折溢攤量化策略 /1 1. 1 折溢攤量化策略的意義 /1 1. 2 熊市中折溢攤量化策略的損益分析 /8 1. 3 牛市中折溢攤量化策略的損益分析 /27 1. 4 結(jié)論 /46 第 2章關(guān)鍵期限套利策略 /50 2. 1 關(guān)鍵期限與期限利差 /50 2. 2 對(duì)收益率曲線平坦化的思考 /52 2. 3 關(guān)鍵期限套利策略的實(shí)戰(zhàn)選擇 /57 2. 4 關(guān)鍵期限套利策略的成本收益分析 /80 2. 5 結(jié)論 /84 第 3章久期與凸性策略 /88 3. 1 投資組合的久期與凸性 /88 3. 2 子彈型策略和啞鈴型策略的實(shí)戰(zhàn)分析 /91 3. 3 久期與凸性策略對(duì)投資交易的啟示 /103 第 4章左側(cè)交易策略 /108 4. 1 債市已進(jìn)入“明牌博弈”時(shí)段 /108 4. 2 左側(cè)交易的可行性分析 /115 4. 3 結(jié)論 /130 第 5章活躍券利差與期權(quán)策略 /135 5. 1 活躍券利差交易盛行的原因 /135 5. 2 活躍券利差策略需要關(guān)注哪些變量 /136 5. 3 活躍券利差策略的真實(shí)損益分析 /145 5. 4 基于“期權(quán)”視角分析利差的定價(jià)邏輯 /156 5. 5 結(jié)論 /161 第 6章一二級(jí)聯(lián)動(dòng)策略 /164 6. 1 一二級(jí)聯(lián)動(dòng)的重要性 /164 6. 2 如何開(kāi)展一二級(jí)聯(lián)動(dòng)交易 /166 6. 3 一二級(jí)聯(lián)動(dòng)策略的損益分析 /173 6. 4 結(jié)論 /197 第 7章商業(yè)銀行債券自營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的思考 /201 結(jié)尾 /217