近年來,隨著我國債券市場的發(fā)展,企業(yè)債券違約事件頻發(fā),企業(yè)債券違約恢復率持續(xù)低迷,給我國金融債券市場穩(wěn)定性帶來一定的挑戰(zhàn)。探究企業(yè)債券違約與恢復的影響因素,及時做出企業(yè)債券違約風險預警、制定有利于企業(yè)債券違約恢復的相關政策,對促進我國債券市場穩(wěn)健運行具有重要意義。本書針對國內債券市場,有效提取宏觀經濟因素,綜合運用數(shù)據(jù)驅動預測技術、計量經濟學模型、機器學習模型、信用風險、違約相關性、信息不對稱和財務預警模型等理論、方法,圍繞企業(yè)債券違約率、企業(yè)債券違約恢復率預測及其應用問題展開了系統(tǒng)研究。