金融計量經濟學：模型和方法

　　本書是世界金融計量經濟學家對金融計量經濟學模型和方法的深入探索，旨在幫助對金融應用感興趣的經濟學、金融學、統(tǒng)計學、數學和工程學的學生理解和應用這些模型和方法。作者基于其在世界各地的授課內容，結合領域成果，編寫了這樣一本涵蓋過去20年計量經濟學和金融領域發(fā)展的指導手冊；同時，確保這些領域的基本原則有一個堅實的基礎。本書將理論與應用聯系起來，為讀者提供了真實的學習環(huán)境。此外，本書還配有習題和實證案例以及Eviews指南，以便復雜的概念能夠得到充分解釋，讀者能夠充分理解。

　　奧利弗·林頓（Olive Linton），劍橋大學三一學院院士、經濟系政治經濟學教授。曾任倫敦政治經濟學院計量經濟學教授、耶魯大學經濟學教授；1991年在加州大學伯克利分校獲得經濟學博士學位。他撰寫了百余篇關于計量經濟學、統(tǒng)計學和實證金融的文章；2015年，獲得亞歷山大·馮·洪堡基金會洪堡研究獎。自2014年以來，他一直是《計量經濟學雜志》（Journal of Econometrics）的聯合主編。他同時也是世界計量經濟學會、數理統(tǒng)計學會、金融計量經濟學學會、英國科學院和國際應用計量經濟學基金會的成員。曾任2012年發(fā)布的英國政府科學辦公室預見項目“金融市場計算機交易的未來”的首席專家。在涉及市場操縱的幾起案件中，他曾作為FSA和FCA的專家證人出庭。