市場情緒驅(qū)動的資產(chǎn)價格效應及智能投資策略研究

定　價：￥78.00

作　者：	羅長青著
出版社：	西安交通大學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787569319873	出版時間：	2021-11-01	包裝：	精裝
開本：	其他	頁數(shù)：	161	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《市場情緒驅(qū)動的資產(chǎn)價格效應及智能投資策略研究》主要包括三個部分。第一部分是理論機理研究。該部分闡述了市場情緒及資產(chǎn)定價的理論基礎，分析了市場情緒對資產(chǎn)價格的影響，并分析基于交易信息和媒體信息的市場情緒及其資產(chǎn)價格效應。第二部分是模型構建及實證研究。該書分別構建兩類智能投資策略模型，第一類為運用隱馬爾可夫模型和支持向量機模型構建市場狀態(tài)識別模型；第二類為運用深度學習理論與方法構建以交易行為和數(shù)量為輸出結(jié)果的交易模型，并分別運用中國證券市場的相關數(shù)據(jù)實證檢驗模型的效能。第三部分是對策研究，基于理論機理研究和模型構建及實證研究的結(jié)果，該書從投資策略的構建、量化系統(tǒng)的開發(fā)等方面提出了智能投資決策的相關對策?！妒袌銮榫w驅(qū)動的資產(chǎn)價格效應及智能投資策略研究》對市場情緒及其所帶來的資產(chǎn)價格效應進行了系統(tǒng)性研究，初步探討了嵌入市場情緒的投資交易策略，從而為市場監(jiān)管和投資決策提供技術支持和經(jīng)驗證據(jù)。該書的研究還存在一些不足，如在市場情緒的度量過程中如何更好地結(jié)合交易信息和媒體信息以形成更具綜合性的市場情緒指數(shù)，在智能投資模型的訓練過程中可引入更多類型的人工智能算法，并考慮資產(chǎn)定價及風險管理的相關理論形成算法和經(jīng)典理論相結(jié)合的交易決策模型，同時對模型可進行風險調(diào)整收益等多方面的績效評價。

作者簡介

　　羅長青男，副教授，管理科學與工程博士，研究方向金融工程與風險管理。湖南省青年骨干教師、湖南省金融學會學術委員會委員、湖南工商大學麓山青年學者，湖南工商大學金融系主任。圍繞資產(chǎn)定價與風險管理等問題，在國內(nèi)重點期刊發(fā)表論文20余篇。

圖書目錄

第1章緒論
1．1 研究背景與研究意義
1．1．1 選題背景
1．1．2 研究意義
1．2 文獻綜述與研究啟示
1．2．1 市場情緒的定義
1．2．2 基于交易信息的市場情緒度量
1．2．3 基于文本信息的市場情緒度量
1．2．4 市場情緒對證券價格行為的影響
1．2．5 媒體信息及情緒對證券價格行為的影響
1．2．6 研究總體述評
1．3 研究思路與研究內(nèi)容
1．4 研究創(chuàng)新
第2章市場情緒驅(qū)動下資產(chǎn)價格效應的理論分析
2．1 市場情緒形成基礎及演變規(guī)律分析
2．1．1 市場情緒形成的基礎
2．1．2 市場情緒的演變過程
2．1．3 媒體效應相關理論分析
2．2 基于行為資產(chǎn)定價模型的市場情緒影響機制分析
2．2．1 基于行為資產(chǎn)定價模型的市場情緒影響機制
2．2．2 基于HS模型的市場情緒影響機制
2．2．3 基于BSV模型的市場情緒影響機制
2．2．4 基于DHS模型的市場情緒影響機制
2．2．5 基于前景價值的市場情緒影響機制
2．3 市場情緒主導下的證券價格行為特征分析
2．3．1 羊群效應
2．3．2 處置效應
2．3．3 追漲殺跌效應
第3章交易信息視角下市場情緒對資產(chǎn)價格的直接效應
3．1 基于交易信息的市場情緒度量
3．2 股票績效的因子分組檢驗及分析
3．3 基于F-F擴展模型的影響因素檢驗及分析
3．3．1 擴展因子的統(tǒng)計特征檢驗
3．3．2 引入市場情緒的Fama-French模型
3．3．3 規(guī)模一市場情緒因子組合的因子模型檢驗
3．4 股票收益率影響因素的行業(yè)異質(zhì)效應分析
第4章網(wǎng)絡信息視角下市場情緒對資產(chǎn)價格的直接效應
4．1 基于EMD-Grey方法的市場情緒度量及分析
4．1．1 媒體信息數(shù)據(jù)來源及采集
4．1．2 市場情緒詞典構建
4．1．3 市場情緒情感值計算
4．1．4 基于EMD算法對市場情緒進行去噪處理
……
第5章嵌入市場情緒的HMM和SVM投資策略模型
第6章嵌入市場情緒的深度學習投資策略模型
第7章市場情緒驅(qū)動下智能投資策略
結(jié)論
參考文獻