魯棒優(yōu)化導(dǎo)論與應(yīng)用

目錄
前言
符號(hào)集
第1章 魯棒優(yōu)化簡(jiǎn)介 1
1.1 魯棒優(yōu)化問(wèn)題 1
1.1.1 魯棒優(yōu)化模型 1
1.1.2 魯棒線性規(guī)劃問(wèn)題 3
1.2 典型案例——小誤差與大變化 5
1.2.1 藥物生產(chǎn)問(wèn)題的線性規(guī)劃模型 6
1.2.2 原材料成分的不確定性 8
1.3 NP-難與可凸表示的魯棒優(yōu)化問(wèn)題 9
1.3.1 NP-難的半無(wú)窮約束 9
1.3.2 可凸表示的半無(wú)窮約束 11
第2章 魯棒線性不等式及其應(yīng)用 12
2.1 p范數(shù)球的擾動(dòng)集合 12
2.1.1 p范數(shù)球約束下魯棒線性不等式的等價(jià)表示 12
2.1.2 其他魯棒線性不等式模型 14
2.2 魯棒投資組合優(yōu)化問(wèn)題 16
2.3 魯棒自適應(yīng)波束形成優(yōu)化問(wèn)題 18
2.4 線性錐規(guī)劃的方法 21
2.4.1 強(qiáng)對(duì)偶方法 21
2.4.2 幾種特殊的擾動(dòng)集合 23
2.5 平衡風(fēng)險(xiǎn)后的魯棒投資組合回報(bào)極大化問(wèn)題 25
2.6 非凸信號(hào)方向向量不確定集合的魯棒自適應(yīng)波束形成問(wèn)題 27
第3章 魯棒*小二乘問(wèn)題及其應(yīng)用 32
3.1 魯棒*小二乘問(wèn)題 32
3.1.1 誤差矩陣的2范數(shù)球與Frobenius范數(shù)球約束 32
3.1.2 其他不確定集合的魯棒*小二乘問(wèn)題 35
3.2 基于有限因子驅(qū)動(dòng)的金融市場(chǎng)模型與魯棒投資優(yōu)化 40
3.2.1 球約束不確定集合 41
3.2.2 列向量球約束的不確定集合 41
3.3 觀察矩陣與方向向量不確定性的魯棒自適應(yīng)波束形成問(wèn)題 42
3.4 殘差模的極大極小問(wèn)題 44
3.4.1 誤差矩陣2范數(shù)球約束 44
3.4.2 誤差矩陣無(wú)窮范數(shù)球約束 47
3.5 一般秩信號(hào)模型與魯棒自適應(yīng)波束形成問(wèn)題 50
第4章 線性概率約束的凸表示與內(nèi)部逼近 53
4.1 可凸表示的線性概率約束 53
4.1.1 線性概率約束 53
4.1.2 高斯隨機(jī)向量概率約束的凸表示 54
4.2 投資組合優(yōu)化中的風(fēng)險(xiǎn)值極小化問(wèn)題 56
4.3 隨機(jī)無(wú)失真反應(yīng)約束下的*小方差波束形成優(yōu)化問(wèn)題 58
4.3.1 正態(tài)分布的目標(biāo)信號(hào)方向向量 60
4.3.2 零均值和給定協(xié)方差矩陣的目標(biāo)信號(hào)方向向量 61
4.4 內(nèi)部逼近 62
4.4.1 概率約束的內(nèi)部逼近 62
4.4.2 正態(tài)分布變量與基于矩母函數(shù)的內(nèi)部逼近 63
4.4.3 有界隨機(jī)變量與基于矩母函數(shù)的內(nèi)部逼近 66
第5章 S引理及其矩陣形式 70
5.1 矩陣秩一分解定理 70
5.1.1 實(shí)對(duì)稱矩陣的特別秩一分解 70
5.1.2 復(fù)共軛對(duì)稱矩陣的特別秩一分解 72
5.2 實(shí)變量S引理 75
5.3 魯棒二次矩陣不等式及其凸表示 83
5.3.1 魯棒二次矩陣不等式 83
5.3.2 一般形式的魯棒二次矩陣不等式 85
5.4 復(fù)變量S引理及其矩陣形式 89
5.4.1 復(fù)變量S引理 89
5.4.2 復(fù)變量S引理的矩陣形式 95
5.5 S引理的變形 98
第6章 S引理的應(yīng)用 103
6.1 魯棒二階錐約束及魯棒線性矩陣不等式 103
6.1.1 幾個(gè)預(yù)備引理 103
6.1.2 帶有矩陣參數(shù)不確定性的魯棒二階錐約束 104
6.1.3 魯棒線性矩陣不等式 109
6.2 多用戶通信中的魯棒下行波束形成向量設(shè)計(jì) 111
6.2.1 信號(hào)模型 111
6.2.2 復(fù)變量S引理在魯棒*優(yōu)下行波束形成問(wèn)題中的應(yīng)用 113
6.3 無(wú)線認(rèn)知網(wǎng)絡(luò)中的魯棒次級(jí)發(fā)射波束形成設(shè)計(jì) 115
6.3.1 信號(hào)模型 115
6.3.2 魯棒*優(yōu)波束形成問(wèn)題 117
6.3.3 魯棒二階錐規(guī)劃問(wèn)題第一組約束的等價(jià)凸表示 119
6.3.4 Lorentz-正映射的等價(jià)線性矩陣不等式形式 122
6.3.5 魯棒二階錐規(guī)劃問(wèn)題第二組約束的等價(jià)凸表示 125
參考文獻(xiàn) 128
索引 131