金融擔(dān)保品實務(wù)操作手冊

定　價：￥150.00

作　者：	[英] 邁克爾·西蒙斯著，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司譯
出版社：	中國金融出版社
叢編項：	中債金融譯叢
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787522010977	出版時間：	2021-09-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	574	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　擔(dān)保品管理在國內(nèi)外都是一個不斷創(chuàng)新、高速發(fā)展的領(lǐng)域，正在重新勾勒現(xiàn)代金融交易的風(fēng)險輪廓，深刻改變金融市場運行基礎(chǔ)。也正是因為擔(dān)保品業(yè)務(wù)新穎、變革迅速、專業(yè)性強(qiáng)，部分市場參與者對此并不熟悉。中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司引進(jìn)翻譯了邁克爾·西蒙斯的《金融擔(dān)保品實務(wù)操作手冊》一書，希望從實務(wù)和理論層面進(jìn)一步強(qiáng)化對擔(dān)保品管理體系的理解，為金融市場的創(chuàng)新發(fā)展提供知識支持。本書重點介紹了三個主要市場——證券回購市場、證券借貸市場和場外衍生品市場的金融擔(dān)保品管理實務(wù)操作，詳述擔(dān)保品管理的完整生命周期及具體環(huán)節(jié)。全書以操作流程為“綱”，串聯(lián)起包括買方、賣方、金融市場基礎(chǔ)設(shè)施、法律機(jī)構(gòu)、咨詢公司、軟件服務(wù)商等各個“點”，并輔以案例分析、法規(guī)解讀和監(jiān)管政策梳理，旨在為讀者呈現(xiàn)更為豐富的擔(dān)保品實務(wù)的“面”，提供從入門到精通的經(jīng)驗指南。本書可為國內(nèi)擔(dān)保品管理領(lǐng)域的政策制定者、實踐者、學(xué)者和其他利益相關(guān)方提供有益的參考和啟發(fā)?！爸袀鹑谧g叢”是中央結(jié)算公司2019年策劃啟動的系列精品圖書，其專注于國際金融市場基礎(chǔ)設(shè)施的理論成果、政策實踐和最佳做法，旨在推動我國在該領(lǐng)域的知識體系建構(gòu)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新。該系列已出版《金融基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)濟(jì)學(xué)分析》《國際擔(dān)保品管理理論與實踐》《金融擔(dān)保品實務(wù)操作手冊》等作品。

作者簡介

　　譯者簡介：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中央結(jié)算公司）是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)并出資設(shè)立的國有獨資中央金融企業(yè)，是承擔(dān)中央登記托管結(jié)算職能的國家重要金融市場基礎(chǔ)設(shè)施。二十多年來，中央結(jié)算公司已逐步發(fā)展成為各類金融資產(chǎn)的中央登記托管結(jié)算機(jī)構(gòu)：根據(jù)財政部的國債托管管理辦法，中央結(jié)算公司是財政部唯一授權(quán)的國債總托管人，主持建立、運營全國國債托管系統(tǒng)；根據(jù)人民銀行的債券市場相關(guān)管理辦法，中央結(jié)算公司是中國人民銀行指定的銀行間市場債券登記托管結(jié)算機(jī)構(gòu)，商業(yè)銀行柜臺記賬式國債交易一級托管人；根據(jù)發(fā)展改革委授權(quán)，中央結(jié)算公司是企業(yè)債總登記托管人及發(fā)行審核的第三方技術(shù)評估機(jī)構(gòu)；根據(jù)銀保監(jiān)會授權(quán)，中央結(jié)算公司還承擔(dān)理財信息登記系統(tǒng)、信托產(chǎn)品登記系統(tǒng)和信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)系統(tǒng)等的開發(fā)或運作。

圖書目錄

第1部分擔(dān)保品入門
3 第1章擔(dān)保品基本概念
6 第2章各類擔(dān)保品的性質(zhì)與特征
6 2.1 現(xiàn)金擔(dān)保品：概覽
8 2.2 債券擔(dān)保品：概覽

第2部分回購交易與擔(dān)保品
27 第3章回購交易與擔(dān)保品—回購概述
27 3.1 回購簡介
28 3.2 回購市場的參與者
31 第4章回購交易與擔(dān)保品—經(jīng)典回購交易
31 4.1 經(jīng)典融資回購交易
70 第5章回購交易與擔(dān)保品—回購交易生命周期
71 5.1 交易前
71 5.2 交易執(zhí)行
72 5.3 結(jié)算前
75 5.4 首期交易的結(jié)算
77 5.5 交易期間(存續(xù)期)
85 5.6 到期交易的結(jié)算
88 第6章回購交易與擔(dān)保品—經(jīng)典融券回購交易
90 第7章回購交易與擔(dān)保品—其他回購交易類型
90 7.1 購/售回(概述)
92 7.2 三方回購(概述)
95 7.3 按價值交付(概述)
96 7.4 回購交易集中清算(概述)
99 7.5 一般擔(dān)保品池(概述)
101 7.6 倫敦清算所的RepoClear服務(wù)(概述)
103 第8章回購交易與擔(dān)保品—全球通用回購主協(xié)議
103 1.適用范圍
104 2.定義
109 3.發(fā)起確認(rèn) 終止
109 4.維持保證金
111 5.收入支付
112 6.支付和轉(zhuǎn)讓
113 7.約定貨幣
113 8.置換
114 9.聲明
114 10.違約事件
119 11.稅務(wù)事件
119 12.利息
119 13.單一協(xié)議
120 14.通知與其他通信
121 15.整體協(xié)議;可分割性
121 16.不可轉(zhuǎn)讓性;終止
121 17.準(zhǔn)據(jù)法
122 18.非棄權(quán),等
122 19.豁免權(quán)放棄
122 20.記錄
122 21.第三方權(quán)利
123 附件I
126 附件II

第3部分證券借貸與擔(dān)保品
131 第9章證券借貸與擔(dān)保品—證券借貸概述
131 9.1 證券貸出介紹
133 9.2 證券借入介紹
136 第10章證券借貸與擔(dān)保品—證券借貸原理
136 10.1 證券貸出原理
140 10.2 證券借入原理
144 10.3 可借貸資產(chǎn)
145 10.4 證券借貸的市場參與者：概述
148 10.5 證券借貸：法律文件
150 10.6 證券借貸和擔(dān)保品
172 10.7 總結(jié)
173 第11章證券借貸與擔(dān)保品—證券借貸交易生命周期
173 11.1 交易前
174 11.2 交易執(zhí)行
176 11.3 結(jié)算前
178 11.4 首期交易結(jié)算
180 11.5 交易存續(xù)期間
186 11.6 召回與返還證券
188 11.7 到期交易結(jié)算
190 11.8 費用與返利結(jié)算
191 11.9 其他因素
194 第12章證券借貸與擔(dān)保品—證券借貸交易方式及擔(dān)保品管理
194 12.1 交易方式
202 12.2 擔(dān)保品管理
208 第13章證券借貸與擔(dān)保品—全球證券借貸主協(xié)議
208 1.適用范圍
209 2.解釋
213 3.證券借貸
213 4.交付
214 5.擔(dān)保品
217 6.分配與公司行為
218 7.適用于借貸交易標(biāo)的證券和現(xiàn)金擔(dān)保品的費率
219 8.證券等同品的交付
220 9.交付失敗
221 10.違約事件
222 11.違約事件的后果
224 12.稅收
226 13.出借人保證
226 14.借券人保證
226 15.未償金額的利息
226 16.協(xié)議終止
227 17.單一協(xié)議
227 18.分離
227 19.特定履行
227 20.通知
228 21.轉(zhuǎn)讓
228 22.非棄權(quán)
228 23.準(zhǔn)據(jù)法和司法管轄
229 24.時間
229 25.記錄
229 26.豁免權(quán)放棄
229 27.其他事項
230 附表
233 代理人附件
235 代理人集中借貸交易附件

第4a部分場外衍生品交易與擔(dān)保品
241 第14章場外衍生品交易與擔(dān)保品—交易類型—概述
241 14.1 交易所交易衍生品
245 14.2 場外交易衍生品
246 14.3 交易所衍生品與場外衍生品：總結(jié)
246 14.4 場外衍生品的未來
247 第15章場外衍生品交易與擔(dān)保品—交易類型—一般交易結(jié)構(gòu)
247 15.1 場外衍生品產(chǎn)品
247 15.2 場外衍生品交易—一般交易要素和后續(xù)操作
250 15.3 場外衍生品：交易處理與擔(dān)保品處理
251 15.4 場外衍生品：風(fēng)險敞口與擔(dān)保品管理
253 第16章場外衍生品交易與擔(dān)保品—交易類型—利率掉期
253 16.1 定義
253 16.2 用途
255 16.3 交易要素
256 16.4 利息支出的計算
257 16.5 利率掉期業(yè)務(wù)操作：概覽
258 16.6 利率掉期和擔(dān)保品管理
259 第17章場外衍生品交易與擔(dān)保品—交易類型—信用違約互換
259 17.1 定義
259 17.2 用途
261 17.3 交易要素
261 17.4 信用保護(hù)的成本
262 17.5 信用事件
263 17.6 信用違約互換業(yè)務(wù)操作：概覽
264 17.7 發(fā)生信用事件后的結(jié)算
264 17.8 信用保護(hù)賣方風(fēng)險
265 17.9 信用違約互換和擔(dān)保品管理
265 17.10 其他類型的信用違約互換
267 第18章場外衍生品交易與擔(dān)保品—交易類型—外匯掉期
267 18.1 定義
267 18.2 用途
274 18.3 交易要素
274 18.4 外匯掉期操作：概述
275 18.5 外匯交易掉期及擔(dān)保品管理
276 18.6 其他類型的外匯掉期
277 第19章場外衍生品交易與擔(dān)保品—交易類型—交叉貨幣互換
277 19.1 定義
277 19.2 用途
281 19.3 交易步驟
281 19.4 交叉貨幣互換操作：概述
282 19.5 交叉貨幣互換及擔(dān)保品管理
283 19.6 其他類型的交叉貨幣互換
284 第20章場外衍生品交易與擔(dān)保品—法律保障—概述
286 第21章場外衍生品交易與擔(dān)保品—法律保障—主協(xié)議及其附約
286 21.1 引言
288 21.2 ISDA主協(xié)議的內(nèi)容
291 21.3 ISDA主協(xié)議附約的內(nèi)容
291 21.4 談判并簽署系列文件
291 21.5 文件簽署后的交易
292 21.6 交易確認(rèn)
292 21.7 總結(jié)
293 第22章場外衍生品交易與擔(dān)保品—法律保障—信用支持附件
293 22.1 引言
294 22.2 簽署信用支持附件和交易執(zhí)行
295 22.3 新舊信用支持附件
295 22.4 場外衍生品風(fēng)險敞口
299 22.5 信用支持附件的法律結(jié)構(gòu)
300 22.6 信用支持附件中的義務(wù)：概覽
301 22.7 信用支持附件的日常應(yīng)用
305 22.8 信用支持附件的要素
321 22.9 擔(dān)保品的所有權(quán)
324 22.10 信用支持附件示例：概覽
326 22.11 當(dāng)事人清算：對擔(dān)保品的影響
326 22.12 總結(jié)
327 第23章場外衍生品交易與擔(dān)保品—靜態(tài)數(shù)據(jù)
327 23.1 簡介
329 23.2 靜態(tài)數(shù)據(jù)和新的場外衍生品交易
329 23.3 靜態(tài)數(shù)據(jù)和擔(dān)保品管理
330 23.4 軟件系統(tǒng)怎樣存儲擔(dān)保品相關(guān)的靜態(tài)數(shù)據(jù)
332 23.5 靜態(tài)數(shù)據(jù)來源
335 23.6 靜態(tài)數(shù)據(jù)的建設(shè)與維護(hù)
336 23.7 總結(jié)
337 第24章場外衍生品交易與擔(dān)保品—擔(dān)保品生命周期
339 第25章場外衍生品交易與擔(dān)保品—擔(dān)保品生命周期—交易前—法律文件
341 第26章場外衍生品交易與擔(dān)保品—擔(dān)保品生命周期—交易前—靜態(tài)數(shù)據(jù)
343 第27章場外衍生品交易與擔(dān)保品—擔(dān)保品生命周期—交易中—交易執(zhí)行
344 27.1 交易執(zhí)行——簡介
345 27.2 交易執(zhí)行策略
346 27.3 交易執(zhí)行??交易處理和擔(dān)保品處理
346 27.4 交易執(zhí)行與未來現(xiàn)金流折現(xiàn)
348 27.5 結(jié)論
349 第28章場外衍生品交易與擔(dān)保品—擔(dān)保品生命周期—交易后—交易信息記錄
350 28.1 引言
351 28.2 通過獨立的交易系統(tǒng)與業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)記錄交易信息
352 28.3 通過集成的交易&業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)記錄交易信息
352 28.4 交易參考編號
352 28.5 識別交易記錄錯誤
353 28.6 交易信息記錄和擔(dān)保品管理
353 28.7 結(jié)論
354 第29章場外衍生品交易與擔(dān)保品—擔(dān)保品生命周期—交易后—交易確認(rèn)/認(rèn)定
355 29.1 引言
356 29.2 交易確認(rèn)與交易認(rèn)定
356 29.3 電子交易確認(rèn)/認(rèn)定
357 29.4 結(jié)論
358 第30章場外衍生品交易與擔(dān)保品—擔(dān)保品生命周期—交易后—交易/資產(chǎn)組合軋差
359 30.1 引言
361 30.2 交易/資產(chǎn)組合軋差(資產(chǎn)組合壓縮)的好處
361 30.3 交易/資產(chǎn)組合軋差(資產(chǎn)組合壓縮)的過程
363 30.4 軋差(壓縮)交易的內(nèi)部處理
363 30.5 交易/資產(chǎn)組合軋差(資產(chǎn)組合壓縮)的未來
364 30.6 結(jié)論
365 第31章場外衍生品交易與擔(dān)保品—擔(dān)保品生命周期—交易存續(xù)期間—資產(chǎn)組合對賬
366 31.1 引言
366 31.2 對賬的目的
367 31.3 產(chǎn)生對賬差異的原因
368 31.4 對賬的利弊
369 31.5 對賬流程
372 31.6 結(jié)論
374 第32章場外衍生品交易與擔(dān)保品—擔(dān)保品生命周期—交易存續(xù)期間—逐日盯市
375 32.1 引言
375 32.2 逐日盯市的原則
376 32.3 價格來源
376 32.4 逐日盯市的用途
378 32.5 盯市頻率的趨勢
379 第33章場外衍生品交易與擔(dān)保品—擔(dān)保品生命周期—交易存續(xù)期間—風(fēng)險敞口計算
379 33.1 引言
380 33.2 信用支持附件
380 33.3 確定風(fēng)險敞口金額及其方向
388 33.4 現(xiàn)金擔(dān)保品與證券擔(dān)保品的比較
389 33.5 單一交易風(fēng)險敞口與資產(chǎn)組合風(fēng)險敞口
389 33.6 結(jié)論
390 第34章場外衍生品交易與擔(dān)保品—擔(dān)保品生命周期—交易存續(xù)期間—收到保證金追繳通知
391 34.1 引言
392 34.2 現(xiàn)金擔(dān)保品與證券擔(dān)保品處理保證金追繳通知的共同步驟
394 34.3 收到保證金追繳通知：現(xiàn)金擔(dān)保品
396 34.4 收到保證金追繳通知：證券擔(dān)保品
412 34.5 總結(jié)
413 第35章場外衍生品交易與擔(dān)保品—擔(dān)保品生命周期—交易存續(xù)期間—發(fā)出保證金追繳通知
414 35.1 引言
414 35.2 發(fā)出保證金追繳通知
415 35.3 交易對手方提出的意向擔(dān)保品
416 35.4 核實交易對手方的意向擔(dān)保品
418 35.5 交易信息記錄
419 35.6 發(fā)起擔(dān)保品收取行動
420 35.7 監(jiān)控?fù)?dān)保品收取
422 35.8 更新賬簿和財務(wù)記錄
423 35.9 進(jìn)行對賬
423 35.10 更新累計擔(dān)保品記錄
424 35.11 總結(jié)
426 第36章場外衍生品交易與擔(dān)保品—擔(dān)保品生命周期—交易存續(xù)期間—持有擔(dān)保品
427 36.1 引言
427 36.2 法律結(jié)構(gòu)對持有擔(dān)保品的影響
430 36.3 擔(dān)保品的再使用和再抵押：利益與風(fēng)險
432 36.4 持有附再使用和再抵押權(quán)利的債券擔(dān)保品
433 36.5 持有無再抵押權(quán)利的債券擔(dān)保品
434 36.6 持有擔(dān)保品與業(yè)務(wù)管理
435 36.7 債券擔(dān)保品
438 36.8 現(xiàn)金擔(dān)保品
438 36.9 總結(jié)
439 第37章場外衍生品交易與擔(dān)保品—擔(dān)保品生命周期—交易存續(xù)期間—交易執(zhí)行后事件—介紹
441 第38章場外衍生品交易與擔(dān)保品—擔(dān)保品生命周期—交易存續(xù)期間—交易執(zhí)行后事件—合同更新
442 38.1 引言
443 38.2 合同更新的原因
444 38.3 合同更新對賬簿和財務(wù)記錄的影響
444 38.4 合同更新對擔(dān)保品管理的影響
446 38.5 結(jié)論
447 第39章場外衍生品交易與擔(dān)保品—擔(dān)保品生命周期—交易存續(xù)期間—交易執(zhí)行后事件—平倉
448 39.1 引言
449 39.2 平倉的原因
450 39.3 平倉對賬簿和財務(wù)記錄的影響
450 39.4 平倉對擔(dān)保品管理的影響
450 39.5 結(jié)論
451 第40章場外衍生品交易與擔(dān)保品—擔(dān)保品生命周期—交易存續(xù)期間—交易執(zhí)行后事件—抵消
452 40.1 引言
453 40.2 抵消的原因
454 40.3 抵消對賬簿和財務(wù)記錄的影響
454 40.4 抵消對擔(dān)保品管理的影響
454 40.5 結(jié)論
455 第41章場外衍生品交易與擔(dān)保品—擔(dān)保品生命周期—交易存續(xù)期間—交易執(zhí)行后事件—信用事件
……
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