資產(chǎn)配置理論與實(shí)證前沿問題研究

定　價：￥89.00

作　者：	楊朝軍，周仕盈，崔彬皙著
出版社：	經(jīng)濟(jì)管理出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787509678350	出版時間：	2021-03-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	322	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《資產(chǎn)配置理論與實(shí)證前沿問題研究》為作者在國家社科基金重大項(xiàng)目“優(yōu)化發(fā)展中國多層次資本市場體系”（2014.10-2018.9）結(jié)題后進(jìn)一步的研究成果。全書共十二章，對資產(chǎn)配置理論發(fā)展中的前沿問題進(jìn)行了系統(tǒng)性的研究。其中，主要針對資產(chǎn)配置中的風(fēng)險和收益預(yù)測問題進(jìn)行了研究，并在傳統(tǒng)的資產(chǎn)配置問題上，對包含另類資產(chǎn)的資產(chǎn)配置問題做了進(jìn)一步研究?！顿Y產(chǎn)配置理論與實(shí)證前沿問題研究》主要面向的讀者為該領(lǐng)域研究人員、有資產(chǎn)配置實(shí)踐需求特別是長期投資需求的機(jī)構(gòu)投資者（社?；?、保險機(jī)構(gòu)等）以及政府政策制定等相關(guān)部門。

作者簡介

　　楊朝軍，上海交通大學(xué)安泰經(jīng)管學(xué)院金融學(xué)教授、博士生導(dǎo)師，證券金融研究所所長，國家社科基金重大項(xiàng)目“產(chǎn)業(yè)升級背景下優(yōu)化發(fā)展中國多層次資本市場體系問題研究”首席專家，上海市政府金融咨詢專家，上海證券交易所咨詢專家。周仕盈，上海交通大學(xué)金融學(xué)博士，美國UIUC訪問學(xué)者。主要研究方向?yàn)橘Y產(chǎn)配置和FOF投資。在核心期刊發(fā)表論文數(shù)篇。崔彬皙，上海交通大學(xué)金融學(xué)博士。主要研究方向?yàn)橘Y本市場流動性與資產(chǎn)配置。在核心期刊發(fā)表論文數(shù)篇。

圖書目錄

第1章資產(chǎn)配置的理論與實(shí)踐概述
1．1 資產(chǎn)配置的重要意義
1．1．1 資產(chǎn)配置的研究意義
1．1．2 中美比較論資產(chǎn)配置的重要性
1．1．3 資產(chǎn)配置決策對投資業(yè)績的貢獻(xiàn)
1．2 資產(chǎn)配置方法論
1．2．1 資產(chǎn)配置相關(guān)概念
1．2．2 資產(chǎn)負(fù)債管理中的常見方法
1．2．3 資產(chǎn)管理的常見方法
1．3 資產(chǎn)配置類型
1．3．1 戰(zhàn)略資產(chǎn)配置
1．3．2 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置
1．3．3 戰(zhàn)略／戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置與投資期限的關(guān)系
1．4 資產(chǎn)配置決策流程
1．4．1 資產(chǎn)配置模型的選擇
1．4．2 投資者需求的量化
1．4．3 資產(chǎn)風(fēng)險收益的估計
1．4．4 資產(chǎn)配置決策流程圖
1．5 本章小結(jié)
第2章資產(chǎn)配置模型類別
2．1 資產(chǎn)配置模型的發(fā)展
2．2 均值一方差模型及其衍生模型
2．2．1 均值一方差模型
2．2．2 均值一方差模型的變式
2．2．3 切點(diǎn)組合舉例
2．2．4 均值一方差模型的衍生——B-L模型
2．2．5 其他基于收益一風(fēng)險均衡的資產(chǎn)配置模型
2．3 基于風(fēng)險預(yù)算的模型
2．3．1 固定保險金額模型
2．3．2 風(fēng)險均衡模型
2．4 其他模型
2．4．1 恒定混合模型
2．4．2 基于收益判斷的模型
2．4．3 連續(xù)時間序列模型
2．5 本章小結(jié)
第3章投資者風(fēng)險偏好研究
3．1 風(fēng)險偏好與風(fēng)險厭惡系數(shù)
3．1．1 風(fēng)險偏好與期望效用函數(shù)理論
3．1．2 風(fēng)險厭惡系數(shù)與現(xiàn)代投資組合理論
3．2 風(fēng)險厭惡系數(shù)的理論建?！碌囊暯?br />3．2．1 模型準(zhǔn)備
3．2．2 案例1：可自由借貸的投資者
3．2．3 案例2：存在借貸約束的風(fēng)險資產(chǎn)投資者
3．2．4 案例3：存在借貸約束的綜合型投資者
3．2．5 模型總結(jié)與數(shù)值模擬
3．3 多期風(fēng)險厭惡系數(shù)的估計
3．3．1 最大可承受損失與風(fēng)險厭惡系數(shù)
3．3．2 投資基準(zhǔn)與風(fēng)險厭惡系數(shù)
3．4 本章小結(jié)
……
第4章資產(chǎn)配置中的單期風(fēng)險估計
第5章資產(chǎn)配置中多期風(fēng)險估計
第6章資產(chǎn)配置中收益預(yù)測
第7章短期資產(chǎn)配置實(shí)證研究
第8章長期資產(chǎn)配置實(shí)證研究
第9章統(tǒng)一框架下長短期資產(chǎn)配置實(shí)證研究
第10章包含另類資產(chǎn)的資產(chǎn)配置問題分析
第11章基于資產(chǎn)區(qū)制轉(zhuǎn)換特征的資產(chǎn)配置方法研究
第12章考慮非流動性因素的資產(chǎn)配置方法研究
參考文獻(xiàn)
附錄