金融危機(jī)情境下股票市場(chǎng)非線性動(dòng)力學(xué)特征演化研究

定　價(jià)：￥94.00

作　者：	李燕著
出版社：	西安交通大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787569318753	出版時(shí)間：	2021-04-01	包裝：	精裝
開本：	其他	頁數(shù)：	188	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　對(duì)金融危機(jī)下股票市場(chǎng)復(fù)雜性特征動(dòng)態(tài)演化及異常突變行為的研究，有助于揭示股票市場(chǎng)的運(yùn)行規(guī)律，為投資策略的制定、投資對(duì)象的選擇及股票市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)管理提供參考和借鑒。《金融危機(jī)情境下股票市場(chǎng)非線性動(dòng)力學(xué)特征演化研究》使用重構(gòu)相空間理論及遞歸圖方法，把一維股票價(jià)格時(shí)間序列嵌入高維相空間中，進(jìn)而在一個(gè)拓?fù)湫再|(zhì)等價(jià)的高維相空間中通過分析狀態(tài)向量軌跡的遞歸性來研究股票市場(chǎng)系統(tǒng)的動(dòng)力學(xué)行為特征。作者主要就股票市場(chǎng)動(dòng)力學(xué)特征的動(dòng)態(tài)演化行為進(jìn)行研究，尤其是從復(fù)雜性科學(xué)的視角探討金融危機(jī)的形成、深化及擴(kuò)散過程中股票市場(chǎng)動(dòng)力學(xué)特征的演化，解析金融危機(jī)傳染的微觀機(jī)制，深化對(duì)金融危機(jī)傳染過程的認(rèn)識(shí)，豐富應(yīng)對(duì)金融危機(jī)傳染問題的理論及實(shí)證方法，也為金融學(xué)研究范式的創(chuàng)新及轉(zhuǎn)變提供借鑒。

作者簡介

　　李燕，1983年4月出生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融信息工程專業(yè)博士，任教于懷化學(xué)院。主要研究方向：復(fù)雜性金融，投資者情緒。出版學(xué)術(shù)專著兩部。碩士研究生畢業(yè)論文入選四川省2011年度省級(jí)優(yōu)秀研究生畢業(yè)論文。發(fā)表中（英）學(xué)術(shù)論文32篇，其中1篇發(fā)表在sCI期刊上，12篇被EI檢索，8篇被ISTP檢索，8篇發(fā)表在國外EI核心全文檢索期刊上，9篇發(fā)表在***核心期刊上。申請(qǐng)發(fā)明專利兩項(xiàng)。主持教育部人文社會(huì)科學(xué)基金青年項(xiàng)目、湖南省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目、湖南省省情與決策咨詢項(xiàng)目及湖南省教育科學(xué)“十二五”規(guī)劃項(xiàng)目各一項(xiàng)，參研湖南省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目、湖南省科技計(jì)劃軟科學(xué)重點(diǎn)項(xiàng)目、四川省軟科學(xué)科研項(xiàng)目各一項(xiàng)。

圖書目錄

第一章緒論
第一節(jié) 研究背景
第二節(jié) 研究的理論意義及應(yīng)用價(jià)值
一、研究的理論意義
二、研究的應(yīng)用價(jià)值
第三節(jié) 創(chuàng)新點(diǎn)
第四節(jié) 研究方路線
一、研究方法
二、研究路線
第五節(jié) 主要研究內(nèi)容及結(jié)構(gòu)安排
第二章國內(nèi)外研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
第一節(jié) 復(fù)雜性科學(xué)與金融理論發(fā)展
第二節(jié) 遞歸圖方法
一、遞歸圖方法的理論基礎(chǔ)
二、遞歸量化分析
三、遞歸圖方法中的重要參數(shù)確定
四、遞歸圖方法的應(yīng)用
五、遞歸圖方法的發(fā)展
第三節(jié) 遞歸圖方法在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的應(yīng)用
第四節(jié) 當(dāng)前研究的不足
第三章全球股市有效性的動(dòng)態(tài)演化及量化比較研究
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 遞歸圖方法及遞歸熵
第三節(jié) 全球主要股票市場(chǎng)的有效性量化比較研究
第四節(jié) 金融危機(jī)發(fā)生期間股票市場(chǎng)有效性研究
第五節(jié) 股票市場(chǎng)有效性的周期性動(dòng)態(tài)演化分析
第六節(jié) 本章小結(jié)
第四章股票市場(chǎng)崩盤前市場(chǎng)動(dòng)力學(xué)特征異常突變時(shí)點(diǎn)檢測(cè)研究
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 相關(guān)工作
第三節(jié) 研究方法
一、遞歸圖LAM指標(biāo)
二、非線性時(shí)間序列突變檢測(cè)的啟發(fā)式分割算法（BG算法）
第四節(jié) 股票市場(chǎng)崩盤與市場(chǎng)動(dòng)力學(xué)特征異常突變研究
一、股票市場(chǎng)崩盤前市場(chǎng)動(dòng)力學(xué)特征分析
二、基于BG算法的崩盤前市場(chǎng)動(dòng)力學(xué)特征突變時(shí)點(diǎn)檢測(cè)
三、2008年金融危機(jī)發(fā)生期間全球股市動(dòng)力學(xué)特征異常突變時(shí)點(diǎn)檢測(cè)研究
四、A股市場(chǎng)2015年“千股跌?！笔奖辣P的市場(chǎng)動(dòng)力學(xué)特征突變分析
第五節(jié) 本章小結(jié)
第五章股票市場(chǎng)動(dòng)力學(xué)特征相似性度量方法
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 高斯函數(shù)遞歸圖及紋理特征分析
一、高斯函數(shù)遞歸圖
二、遞歸圖紋理特征相似性分析
第三節(jié) 數(shù)值分析
第四節(jié) 本章小結(jié)
第六章基于動(dòng)力學(xué)特征演化視角的適應(yīng)性市場(chǎng)假說實(shí)證研究
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 全球主要股票市場(chǎng)的動(dòng)力學(xué)特征適應(yīng)性演化分析
一、全球主要股票市場(chǎng)的動(dòng)力學(xué)特征分析
二、基于BG算法的股票市場(chǎng)動(dòng)力學(xué)特征突變研究
三、中國滬深A(yù)股市場(chǎng)動(dòng)力學(xué)特征變化分析
第三節(jié) 本章小結(jié)
第七章金融危機(jī)發(fā)生期間危機(jī)傳染及股市動(dòng)力學(xué)特征聯(lián)動(dòng)研究
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 相關(guān)工作
第三節(jié) 構(gòu)建市場(chǎng)動(dòng)力學(xué)特征聯(lián)動(dòng)模式復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)方法
第四節(jié) 數(shù)據(jù)分析
一、數(shù)據(jù)采集
二、危機(jī)發(fā)生期間股票市場(chǎng)動(dòng)力學(xué)特征演化及突變分析
三、危機(jī)發(fā)生期間市場(chǎng)動(dòng)力學(xué)特征聯(lián)動(dòng)模式復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)分析
第五節(jié) 全球股市動(dòng)力學(xué)特征復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)演化分析
一、相關(guān)工作
二、全球股市動(dòng)力學(xué)特征網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)演化分析
第六節(jié) 本章結(jié)
第八章研究結(jié)論與未來展望
第一節(jié) 研究結(jié)論
第二節(jié) 研究局限及未來展望
參考文獻(xiàn)
附錄
A 聯(lián)動(dòng)模式加權(quán)復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)
B 聯(lián)動(dòng)模式復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)中度值前30位的節(jié)點(diǎn)