投資組合管理策略

定　價：￥78.00

作　者：	[美] 弗蘭克·J.法博齊編
出版社：	中信出版集團
叢編項：	金融手冊系列叢書
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787521721768	出版時間：	2020-10-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	333	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本套叢書，不僅涵蓋了金融學的成熟內(nèi)容，還囊括了金融領(lǐng)域的經(jīng)典理論和鮮活實踐。本套叢書各章節(jié)不僅有業(yè)界和學界的全球知名專家的貢獻，還具有下列獨到的特點：首先，本套叢書既關(guān)注金融領(lǐng)域的技術(shù)性研究，也重視金融領(lǐng)域的管理性實踐。對于研究人員、教育工作者、學生以及實際操作者來說，這種思路一方面有利于他們更均衡全面地增強對金融各專題的認識，另一方面也為他們處理金融領(lǐng)域各類問題提供了所需的背景知識。其次，本套叢書提供了大量示范舉例和圖表數(shù)據(jù)，對復(fù)雜的專題進行了詳細說明，這有利于讀者的講一步學習。

作者簡介

　　弗蘭克 J. 法博齊是耶魯大學管理學院金融學副教授，主要研究方向為投資管理和結(jié)構(gòu)性融資。他還是BlackRock基金集團和Guardian基金集團的董事、注冊金融分析師，并擔任多個金融機構(gòu)顧問，從事投資組合結(jié)構(gòu)、風險控制和評估的咨詢工作，此外，還擔任《投資組合管理雜志》的編輯。他已出版了多部影響頗廣的金融學著作。鑒于法博茲博士在固定收益證券和投資組合分析方面的突出成就，2002年11月他被選入成立于1995年的“固定收益分析師名人堂”。

圖書目錄

第一篇概覽
第1章投資組合選擇
基礎(chǔ)概念
度量投資組合的預(yù)期收益
度量投資組合的風險
投資組合多元化
選擇風險資產(chǎn)投資組合
與協(xié)方差結(jié)構(gòu)近似的指數(shù)模型
第2章資產(chǎn)定價模型
資產(chǎn)定價模型的特征
資本資產(chǎn)定價模型
套利定價理論模型
實務(wù)中的多因素風險模型
第3章為什么要定量投資管理
為什么要做定量投資者
判斷式投資的論據(jù)
定性法和定量法的合成
第4章定量投資管理的今天與明天
在投資組合管理中運用衍生工具
貨幣管理基準
收益定量預(yù)測工具與基于模型的交易策略
交易操作與算法交易
第5章精算師對金融經(jīng)濟學效用的評估
精算師：被市場束縛的金融經(jīng)濟學家
金融經(jīng)濟學的三大分支
數(shù)學金融
資本資產(chǎn)定價模型
有效市場假說
養(yǎng)老基金投資策略
第6章行為金融學
市場是個體行為的集合
行為金融學原理的運用
什么是行為金融學
第7章風險心理：行為金融學觀點
什么是風險認知
什么是認知
判斷和決策：在理論金融學中投資者如何處理信息
金融決策與投資決策：理性問題
影響個體風險認知的主要行為金融學理論和概念是什么
第8章長期投資策略
儲蓄和開支決策
了解投資者代表
可預(yù)測的無效率
運用貝塔估值
第9章執(zhí)行投資策略：投資藝術(shù)與科學
為什么交易不像投資組合管理
衡量執(zhí)行的框架
……
第二篇資產(chǎn)配置
第三篇投資組合構(gòu)建