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相依風險下的非壽險費率厘定模型與應用

相依風險下的非壽險費率厘定模型與應用

定 價:¥98.00

作 者: 李政宵
出版社: 經(jīng)濟管理出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

ISBN: 9787509668450 出版時間: 2019-12-01 包裝:
開本: 頁數(shù): 字數(shù):  

內容簡介

  風險評估和產(chǎn)品定價是保險精算的核心內容,對保險公司提高核心競爭力具有至關重要的作用?!断嘁里L險下的非壽險費率厘定模型與應用》以非壽險產(chǎn)品為研究對象,討論保險精算方法中的費率厘定模型及其應用,主要包括索賠頻率、索賠金額和純保費的分布模型及它們的預測模型,同時還探討了定價過程中的相依風險建模問題。《相依風險下的非壽險費率厘定模型與應用》結合了保險公司實際數(shù)據(jù),詳細介紹了具體的建模過程,適合風險管理、保險與精算等相關專業(yè)的高年級學生、研究人員或從業(yè)人員參考。

作者簡介

暫缺《相依風險下的非壽險費率厘定模型與應用》作者簡介

圖書目錄

第一章 非壽險精算定價方法綜述
第一節(jié) 分類費率厘定方法
第二節(jié) 經(jīng)驗費率厘定方法
第三節(jié) 空間相依性建模方法
第四節(jié) 索賠頻率與索賠強度相依性建模方法
第五節(jié) 基于時間相依關系的建模方法
第六節(jié) 研究意義與學術貢獻
一、研究意義
二、貢獻與創(chuàng)新
第二章 傳統(tǒng)的費率厘定模型
第一節(jié) 非壽險定價的相關概念
第二節(jié) 廣義線性模型
一、模型結構
二、參數(shù)估計
三、模型比較與評價
第三節(jié) 索賠頻率預測模型
一、泊松回歸模型
二、負二項回歸模型
第四節(jié) 索賠金額預測模型
一、伽馬回歸模型
二、逆高斯回歸模型
第五節(jié) 純保費預測模型
一、Tweedie回歸模型
二、Tweedie回歸與泊松一伽馬回歸的關系
第六節(jié) 本章小結
第三章 空間相依的費率厘定模型
第一節(jié) GAMLSS模型的一般形式
一、GAMLSS模型設定
二、經(jīng)驗貝葉斯估計與懲罰似然函數(shù)
第二節(jié) 空間相依的GAMLSS模型
一、空間相依模型的構建
二、非線性效應
三、空間效應
四、懲罰似然函數(shù)
第三節(jié) 零膨脹分布假設下的空間相依模型
一、索賠次數(shù)分布
二、空間相依性模型估計結果
三、非線性效應和空間相依性的影響
第四節(jié) 偏T分布假設下的空間相依性模型
一、索賠強度分布
二、索賠強度分布的尾部比較
三、空間相依性模型的估計結果
四、非線性效應與空間效應
第五節(jié) 本章小結
第四章 索賠頻率與索賠強度的相依性模型
第一節(jié) 基于頻率一強度方法的純保費預測模型
一、獨立假設下和相依條件下的泊松一伽馬模型
二、相依性對純保費預測值的調整
……
第五章 基于時間相依的最優(yōu)獎懲系統(tǒng)
第六章 總結和展望
參考文獻

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