宏觀金融穩(wěn)健性監(jiān)測與管理系統(tǒng)的構建與應用

定　價：￥68.00

作　者：	王靜著
出版社：	經濟管理出版社
叢編項：	江西財經大學東億學術論叢·第一輯
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787509617595	出版時間：	2019-11-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	177	字數(shù)：

內容簡介

　　宏觀金融體系的穩(wěn)健性是市場經濟有效運行的核心基礎，也是金融與經濟安全監(jiān)管實踐中首先需要處理好的一個根本問題。如何測度金融體系穩(wěn)健性或者金融體系脆弱性狀況，這是一個國際難題。《宏觀金融穩(wěn)健性監(jiān)測與管理系統(tǒng)的構建與應用》在邏輯上分為兩部分，一部分梳理了宏觀金融穩(wěn)健性監(jiān)測理論基礎，借鑒國際組織的監(jiān)測規(guī)范和經驗，為構建我國在開放條件下宏觀金融穩(wěn)健性監(jiān)測系統(tǒng)奠定基礎；第三部分設計了與我國國情相適應的宏觀金融穩(wěn)健性監(jiān)測系統(tǒng)，由基于SVDD技術的預警模型和基于CGE技術的宏觀金融穩(wěn)健性壓力測試兩個模塊構成。

作者簡介

　　王靜，副教授，碩士生導師，經濟學博士?，F(xiàn)任職于江西財經大學統(tǒng)計學院、應用統(tǒng)計研究中心。2002年于華中科技大學獲管理學學土學位；2005年于江西財經大學獲經濟學碩士學位；2009年于上海財經大學獲經濟學博士學位；2016年河南大學統(tǒng)計學博士后流動站出站。曾任上海金融學院公共經濟管理學院統(tǒng)計系主任。長期從事經濟統(tǒng)計與宏觀經濟統(tǒng)計核算方面的實踐和教學研究工作。

圖書目錄

第一章緒論
第一節(jié) 選題背景
一、問題的提出
二、研究目的和意義
第二節(jié) 研究內容
一、研究框架
二、研究方法
三、主要觀點及創(chuàng)新
第二章開放條件下宏觀金融穩(wěn)健性及監(jiān)測
第一節(jié) 開放條件下的宏觀金融風險
一、開放經濟：發(fā)展中國家的發(fā)展之路
二、宏觀金融風險：金融開放的伴生物
第二節(jié) 開放條件下的宏觀金融穩(wěn)健性
一、宏觀金融穩(wěn)健性的內涵：宏觀金融風險的一體兩面
二、宏觀金融穩(wěn)健性的本質特征：宏觀金融風險的可控狀態(tài)
第三節(jié) 開放條件下宏觀金融穩(wěn)健性監(jiān)測系統(tǒng)的框架設計
一、金融穩(wěn)健性監(jiān)測研究綜述
二、宏觀金融穩(wěn)健性監(jiān)測系統(tǒng)的框架設計
第三章宏觀金融穩(wěn)健性監(jiān)測國際規(guī)范
第一節(jié) 宏觀金融穩(wěn)健性監(jiān)測國際規(guī)范綜述
一、IMF的金融評估計劃
二、歐洲中央銀行的金融穩(wěn)健性評估計劃
三、美國宏觀金融穩(wěn)健性監(jiān)測
四、國際規(guī)范的評價
五、我國的宏觀金融穩(wěn)健性評估工作
第二節(jié) 國際貨幣基金組織與世界銀行金融評估體系：FSAP
一、FSAP風險和風險管理理念
二、FSAP宏觀金融穩(wěn)定評估與監(jiān)測
三、FSAP風險監(jiān)測的模式與內容
第三節(jié) FSAP量化分析工具之一：指標分析
一、金融穩(wěn)健性指標（FSIs）
二、金融結構與金融發(fā)展指標
三、金融與非金融部門匯總資產負債表
第四節(jié) FSAP量化分析工具之二：壓力測試
第五節(jié) FSAP量化分析工具之三：早期預警模型EWSs
第四章宏觀金融穩(wěn)健性監(jiān)測的數(shù)據(jù)基礎：FSAM
第一節(jié) FSAM的框架設計
一、SAM概述
二、SAM結構
三、FSAM的結構設計
四、FSAM一般均衡框架下的情景模擬
第二節(jié) FSAM的編制與平衡
一、FSAM與MFS數(shù)據(jù)的銜接
二、基期FSAM的編制與平衡
第三節(jié) 報告期FSAM遞推與情景模擬
一、報告期FSAM遞推與更新
二、情景設計
三、情景模擬結果分析
第五章開放條件下我國宏觀金融穩(wěn)健性監(jiān)測：指標體系與預警模型
第一節(jié) 我國宏觀金融穩(wěn)健性監(jiān)測指標體系研究
一、我國宏觀金融穩(wěn)健性監(jiān)測指標體系的特征
二、我國宏觀金融穩(wěn)健性監(jiān)測指標體系的初步建立
三、我國宏觀金融穩(wěn)健性監(jiān)測指標體系的篩選
第二節(jié) 我國宏觀金融穩(wěn)健性監(jiān)測模型與實證
一、研究綜述
二、基于支持向量數(shù)據(jù)描述的宏觀金融穩(wěn)健性監(jiān)測模型
三、基于支持向量數(shù)據(jù)描述的宏觀金融穩(wěn)健性監(jiān)測實證
第六章開放條件下我國宏觀金融穩(wěn)健性監(jiān)測：壓力測試
第一節(jié) 宏觀金融壓力測試理論綜述
一、國內外研究綜述
二、壓力測試的基本概念、主要流程和方法
三、壓力測試的組織與實施
四、壓力測試的應用范疇
五、傳統(tǒng)宏觀壓力測試方法評價
第二節(jié) 基于CGE模型的宏觀金融壓力測試模型
一、宏觀經濟系統(tǒng)的模擬：CGE模型
二、宏觀金融CGE模型假設與邏輯框架
三、宏觀金融CGE模型的模型框架
四、金融CGE模型的數(shù)據(jù)基礎
五、金融CGE模型的求解：GAMS
第三節(jié) 壓力測試情景模擬及結果解讀
一、模擬情景之一：信貸規(guī)模大幅波動
二、模擬情景之二：匯率變動
第七章結論
附錄
附錄一中國宏觀金融穩(wěn)健性監(jiān)測指標庫原始數(shù)據(jù)
附錄二中國宏觀金融穩(wěn)健性監(jiān)測指標庫標準化數(shù)據(jù)
附錄三中國2012年金融社會核算矩陣
附錄四中國2015年金融社會核算矩陣（遞推表）
附錄五基于2015FSAM的情景模擬
附錄六符號表
參考文獻
后記