期權(quán)定價公式完全指南（第二版）

1 布萊克—斯科爾斯—默頓公式
1.1 布萊克—斯科爾斯—默頓 
1.2 平價與對稱關(guān)系
1.3 在布萊克—斯科爾斯—默頓模型之前 
附錄：布萊克—斯科爾斯—默頓PDE
2 布萊克—斯科爾斯—默頓希臘字母
2.1 Delta風(fēng)險
2.2 Gamma
2.3 Vega
2.4 不同希臘字母的方差 
2,5 波動率—時間希臘字母
2.6 希臘字母Theta
2.7 希臘字母Rho
2.8 概率的希臘字母
2.9 希臘字母的相加
2.10 遠(yuǎn)期平值期權(quán)估計
2.11 希臘字母的數(shù)值 
2.12 閉式近似解與希臘字母
附錄：求偏導(dǎo)數(shù)
3 美式期權(quán)的解析公式
3.1 Barone-Adesi-Whaley近似算法
3.2 Bjerksund-Stensland（1993）近似算法 
3.3 Bjerksund-Stensland（2002）近似算法
3.4 美式認(rèn)沽—認(rèn)購期權(quán)轉(zhuǎn)換公式
3.5 美式永久期權(quán)
4 單一資產(chǎn)奇異期權(quán)
4.1 乘數(shù)可變的購買期權(quán)
4.2 高管股票期權(quán)
4.3 在值狀態(tài)期權(quán)
4.4 冪合約和冪期權(quán)
4.5 對數(shù)合約
4.6 遠(yuǎn)期開始期權(quán)
4.7 淡入期權(quán)
4.8 棘輪期權(quán)
4.9 行權(quán)價可重置期權(quán)——類
4.10 行權(quán)價可重置期權(quán)——第二類 
4.11 時間轉(zhuǎn)換期權(quán)
4.12 選擇者期權(quán)
4.13 復(fù)合期權(quán) 
4.14 可展期期權(quán)
4.15 回望期權(quán)
4.16 鏡像期權(quán)
4.17 障礙期權(quán)
4.18 障礙期權(quán)對稱性
4.19 二元期權(quán)
4.20 亞式期權(quán)
5 雙資產(chǎn)奇異期權(quán)
5.1 相對績效差異期權(quán)
5.2 乘積期權(quán)
5.3 雙資產(chǎn)相關(guān)性期權(quán)
5.4 資產(chǎn)互換期權(quán)
5.5 美式資產(chǎn)互換期權(quán)
5.6 復(fù)合互換期權(quán)
5.7 雙風(fēng)險資產(chǎn)值期權(quán)或者小值期權(quán)
5.8 價差期權(quán)近似值
5.9 雙資產(chǎn)障礙期權(quán)
5.10 部分期限雙資產(chǎn)障礙期權(quán)
5.11 Margrabe障礙期權(quán)
5.12 離散障礙期權(quán)
5.13 雙資產(chǎn)現(xiàn)金或無價值期權(quán)
5.14 或差現(xiàn)金或無價值期權(quán)
5.15 雙資產(chǎn)平均值小值或值期權(quán)
5.16 貨幣轉(zhuǎn)換期權(quán)
5.17 雙資產(chǎn)期權(quán)的希臘字母
6 布萊克—斯科爾斯—默頓的校準(zhǔn)和替代
6.1 考慮延遲結(jié)算的BSM模型
6.2 考慮交易日波動率的BSM調(diào)整模型 
6.3 離散對沖
6.4 趨勢市場中的期權(quán)定價
6.5 可替代性隨機(jī)方法 
6.6 恒定方差彈性
6.7 偏度—峰度模型
6.8 Pascal分布和期權(quán)定價
6.9 跳躍—擴(kuò)散模型
6.10 隨機(jī)波動率模型
6.11 方差和波動率互換
6.12 更多信息
7 多叉樹和有限差分法
7.1 二叉樹期權(quán)定價
7.2 二叉樹模型的偏度和峰度
7.3 三叉樹模型 
7.4 奇異期權(quán)的樹狀模型
7.5 三維的二叉樹模型 
7.6 隱含樹狀模型
7.7 有限差分法 
8 蒙特卡洛模擬
8.1 標(biāo)準(zhǔn)蒙特卡洛模擬
8.2 均值回歸的蒙特卡洛 
8.3 生成偽隨機(jī)數(shù) 
8.4 方差縮減技術(shù)
8.5 美式期權(quán)的蒙特卡洛 
9 支付離散股息的股票期權(quán)
9.1 離散現(xiàn)金股息的股票歐式期權(quán)
9.2 非重組樹 
9.3 支付已知股息的認(rèn)購股票期權(quán)的布萊克定價方法
9.4 Roll-Geske-Whaley模型　
9.5 支付離散現(xiàn)金股息的基準(zhǔn)模型
9.6 支付離散股息率的股票期權(quán) 
10 商品和能源期權(quán) 
10.1 能源互換／遠(yuǎn)期
10.2 能源期權(quán)
10.3 Miltersen Schwartz模型
10.4 均值回歸模型 
10.5 季節(jié)性
11 利率衍生品
11.1 遠(yuǎn)期利率協(xié)議和貨幣市場工具
11.2 簡單債券數(shù)學(xué)
11.3 使用Black-76為利率期權(quán)定價
11.4 單因子期限結(jié)構(gòu)模型 
12 波動率和相關(guān)性
12.1 歷史波動率 
12.2 隱含波動率 
12.3 資產(chǎn)價格的置信區(qū)間
12.4 一籃子波動率 
12.5 歷史相關(guān)性
12.6 隱含相關(guān)性
12.7 各類公式
13 分布
13.1 累積正態(tài)分布函數(shù)
13.2 逆累積正態(tài)分布函數(shù)
13.3 二元正態(tài)密度函數(shù)
13.4 三元累積正態(tài)分布函數(shù)
14 一些實(shí)用的公式
14.1 插值 
14.2 利率
14.3 風(fēng)險回報測度 
參考文獻(xiàn)
譯后記