五因子資產定價模型及實證應用

定　價：￥75.00

作　者：	高春亭著
出版社：	社會科學文獻出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787520128858	出版時間：	2018-08-01	包裝：
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內容簡介

　　本書以Fama-French 五因子模型串聯(lián)全書，在分析Fama-French五因子模型在我國股市表現(xiàn)的基礎上，以Fama-French五因子模型為主要的資產定價模型研究了我國證券市場的流動性定價、IPOs長期表現(xiàn)和共同基金績效等方面的問題。這些問題的研究對深入認識我國證券市場資產定價的內在機制、提高我國金融市場的定價效率、認清我國金融市場運行的規(guī)律和存在的問題、幫助投資者提高投資效率和優(yōu)化投資理念等都有重要意義。本書的特色在于以我國證券市場為樣本對Fama-French五因子模型的研究和應用。

作者簡介

　　高春亭，1982年7月生，河北衡水人，南昌大學經濟管理學院講師，博士。主要從事金融計量、金融風險等領域的研究。近年來，先后在Economic Modelling、《管理工程學報》等靠前和靠前學術期刊上以靠前作者發(fā)表學術論文數(shù)篇。

圖書目錄

章　緒論
　　一　研究背景與研究意義
　　二　研究內容與分析框架
　　三　研究思路與研究方法
　　四　研究特色與創(chuàng)新之處
第二章　資產定價理論回顧與相關文獻綜述
　　一　資產定價理論發(fā)展回顧
　　二　國內外相關實證研究文獻綜述
　　三　本章小結
第三章　五因子資產定價模型在中國股市的適用性研究
　　一　五因子資產定價模型的主要理論
　　二　樣本選取和研究設計
　　三　實證研究
　　四　實證結果再分析
　　五　本章小結
第四章　五因子資產定價模型在牛熊市狀態(tài)下的表現(xiàn)研究
　　一　牛熊市狀態(tài)的劃分
　　二　牛熊市狀態(tài)下的平均收益特征
　　三　實證研究
　　四　實證結果的再討論
　　五　本章小結
第五章　五因子資產定價模型在流動性定價研究中的應用
　　一　流動性的測度
　　二　樣本選取與研究設計
　　三　實證分析
　　四　本章小結
第六章　五因子資產定價模型在IPOs長期表現(xiàn)研究中的應用
　　一　引言
　　二　IPOs長期表現(xiàn)的研究方法
　　三　樣本選取與描述性統(tǒng)計分析
　　四　實證結果及分析
　　五　本章小結
第七章　基于五因子資產定價模型和GCT回歸模型的基金績效分解
　　一　引言
　　二　變量定義和研究方法
　　三　樣本選取與描述性統(tǒng)計分析
　　四　實證結果及分析
　　五　本章小結
第八章　研究結論與展望
　　一　研究結論與啟示
　　二　研究不足之處與展望
參考文獻
后　記