衍生工具與風(fēng)險管理（原書第9版）

前言
第1章導(dǎo)言
1.1衍生品市場和工具
1.2標的資產(chǎn)
1.3金融衍生品市場的重要概念
概念、應(yīng)用和拓展（1）
1.4現(xiàn)貨市場與衍生品市場的基本聯(lián)系
1.5衍生品市場的作用
概念、應(yīng)用和拓展（2）
1.6對衍生品市場的批評
1.7衍生品市場的誤區(qū)
1.8衍生品與道德
1.9衍生品和你的職業(yè)生涯
1.10衍生品信息來源
1.11本書概述
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
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概念回顧
習(xí)題
第一部分
期權(quán)
第2章期權(quán)市場結(jié)構(gòu)
2.1期權(quán)市場的發(fā)展
2.2看漲期權(quán)
2.3看跌期權(quán)
2.4場外期權(quán)市場
2.5場內(nèi)期權(quán)交易
2.6交易機制
2.7期權(quán)報價
概念、應(yīng)用和拓展（1）
2.8期權(quán)類型
2.9期權(quán)交易費用
2.10期權(quán)市場監(jiān)管
概念、應(yīng)用和拓展（2）
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
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概念回顧
習(xí)題
附錄2A保證金要求
習(xí)題
附錄2B期權(quán)交易稅收
習(xí)題
第3章期權(quán)定價原理
3.1基本符號和術(shù)語
3.2看漲期權(quán)的定價原理
概念、應(yīng)用和拓展（1）
3.3看跌期權(quán)定價原理
概念、應(yīng)用和拓展（2）
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
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概念回顧
習(xí)題
附錄3A觀察期權(quán)邊界條件的動態(tài)變化
第4章期權(quán)定價模型：二叉樹模型
4.1單期二叉樹模型
4.2兩期二叉樹模型
概念、應(yīng)用和拓展（1）
4.3二叉樹模型的擴展
概念、應(yīng)用和拓展（2）
軟件應(yīng)用4.1
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
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概念檢測
習(xí)題
第5章期權(quán)定價模型：布萊克-斯科爾斯-默頓模型
5.1布萊克-斯科爾斯-默頓模型
5.2作為二叉樹期權(quán)定價模型極限的布萊克-斯科爾斯-默頓模型
概念、應(yīng)用和拓展（1）
5.3布萊克-斯科爾斯-默頓模型的假設(shè)
5.4一個諾貝爾獎公式
軟件應(yīng)用5.1
5.5布萊克-斯科爾斯-默頓公式中的變量
5.6當股票支付股息時的布萊克-斯科爾斯-默頓模型
5.7布萊克-斯科爾斯-默頓模型以及對美式看漲期權(quán)的深入研究
5.8波動率的估計
軟件應(yīng)用5.2
概念、應(yīng)用和拓展（2）
5.9看跌期權(quán)定價模型
5.10期權(quán)風(fēng)險管理
5.11當布萊克-斯科爾斯-默頓期權(quán)模型不一定成立時
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
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概念檢測
習(xí)題
附錄5A隱含波動率的簡便計算
第6章期權(quán)基本策略
6.1術(shù)語和符號
6.2股票交易
6.3看漲期權(quán)交易
6.4看跌期權(quán)交易
6.5看漲期權(quán)與股票：有保障的看漲期權(quán)
概念、應(yīng)用和拓展（1）
6.6看跌期權(quán)與股票：保護性看跌期權(quán)
概念、應(yīng)用和拓展（2）
6.7合成看跌期權(quán)和看漲期權(quán)
軟件演示6.1用Excel電子表Stratlyz9e.xls分析期權(quán)策略
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
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概念回顧
習(xí)題
第7章高級期權(quán)交易策略
7.1價差期權(quán)：基本概念
7.2貨幣價差期權(quán)
概念、應(yīng)用和拓展（1）
概念、應(yīng)用和拓展（2）
7.3日歷價差期權(quán)
7.4比率價差期權(quán)
7.5跨式期權(quán)
7.6盒式價差期權(quán)
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
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概念回顧
習(xí)題
第二部分
遠期、期貨和互換
第8章遠期、期貨市場的結(jié)構(gòu)
8.1遠期、期貨市場的發(fā)展
8.2柜臺遠期市場
8.3有組織的期貨交易
8.4期貨交易者
8.5期貨交易的機制
概念、應(yīng)用和拓展（1）
8.6期貨報價
概念、應(yīng)用和拓展（2）
8.7期貨合約的種類
8.8遠期與期貨交易的交易成本
8.9場外清算中心
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
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概念回顧
習(xí)題
附錄8A美國期貨交易的課稅
習(xí)題
第9章遠期、期貨以及期權(quán)定價原理
9.1一般資產(chǎn)持有套利
概念、應(yīng)用和拓展
9.2基于現(xiàn)金流的持有套利
9.3模型定價和風(fēng)險溢價
9.4期貨期權(quán)定價
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
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概念回顧
習(xí)題
第10章期貨套利策略
10.1短期利率期貨套利
10.2中長期利率期貨套利
軟件操作10.1
10.3股指期貨套利
10.4外匯期貨套利
概念、應(yīng)用和拓展
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
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概念回顧
習(xí)題
附錄10ACBOT長期國債轉(zhuǎn)換因子的計算
軟件操作10.1
第11章遠期、期貨套期保值、價差與目標策略
11.1套期保值的原因
11.2套期保值的概念
11.3套期保值比率的確定
11.4套期保值策略
概念、應(yīng)用和拓展
11.5價差策略
11.6目標策略
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
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概念回顧
習(xí)題
附錄11A
第12章互換
12.1利率互換
概念、應(yīng)用和拓展（1）
概念、應(yīng)用和拓展（2）
12.2貨幣互換
概念、應(yīng)用和拓展（3）
12.3股權(quán)互換
12.4有關(guān)互換的一些結(jié)語
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
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概念檢測
習(xí)題
第三部分
高級衍生工具
第13章利率遠期和期權(quán)
13.1遠期利率協(xié)議
13.2利率期權(quán)
概念、應(yīng)用和拓展
13.3利率互換期權(quán)及遠期互換
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
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概念回顧
習(xí)題
第14章高級衍生品及投資策略
14.1高級權(quán)益衍生品及投資策略
概念、應(yīng)用和拓展（1）
14.2高級利率衍生品
14.3奇異期權(quán)
概念、應(yīng)用和拓展（2）
14.4一些不常見的衍生品
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
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概念回顧
習(xí)題
附錄14A蒙特卡羅模擬
第15章金融風(fēng)險管理技術(shù)與應(yīng)用
15.1為什么要進行風(fēng)險管理
15.2市場風(fēng)險管理
15.3信用風(fēng)險管理
概念、應(yīng)用和拓展（1）
概念、應(yīng)用和拓展（2）
15.4其他類型的風(fēng)險
15.5透視金融風(fēng)險管理
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
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概念回顧
習(xí)題
第16章組織中的風(fēng)險管理
16.1風(fēng)險管理行業(yè)的結(jié)構(gòu)
概念、應(yīng)用和拓展
16.2公司風(fēng)險管理職能的執(zhí)行
16.3風(fēng)險管理會計方法
16.4避免衍生品交易損失
16.5風(fēng)險管理的行業(yè)標準
16.6高層管理者的責(zé)任
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語
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概念回顧
習(xí)題
附錄A公式
附錄B參考文獻
附錄C概念總結(jié)
術(shù)語表
符號列表