中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試考點(diǎn)采分：風(fēng)險(xiǎn)管理

第1章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
　考點(diǎn)1：風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)概論
　考點(diǎn)2：風(fēng)險(xiǎn)與收益
　考點(diǎn)3：風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
　考點(diǎn)4：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展
　考點(diǎn)5：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)分類
　考點(diǎn)6：信用風(fēng)險(xiǎn)
　考點(diǎn)7：市場風(fēng)險(xiǎn)
　考點(diǎn)8：操作風(fēng)險(xiǎn)
　考點(diǎn)9：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　考點(diǎn)10：國家風(fēng)險(xiǎn)
　考點(diǎn)11：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
　考點(diǎn)12：法律風(fēng)險(xiǎn)
　考點(diǎn)13：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
　考點(diǎn)14：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略
　考點(diǎn)15：資本的概念和作用
　考點(diǎn)16：監(jiān)管資本與資本充足率要求
　考點(diǎn)17：經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
　考點(diǎn)18：概率的基本概念
　考點(diǎn)19：常用統(tǒng)計(jì)分布
　考點(diǎn)20：絕對(duì)收益的計(jì)量
　考點(diǎn)21：百分比收益率和資產(chǎn)組合收益率的計(jì)量
　考點(diǎn)22：對(duì)數(shù)收益率的計(jì)量
　考點(diǎn)23：預(yù)期收益率和方差的計(jì)算
　考點(diǎn)24：風(fēng)險(xiǎn)分散的原理
　考點(diǎn)25：泰勒展式的近似程度
第2章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)
　考點(diǎn)1：商業(yè)銀行公司治理的定義和內(nèi)涵
　考點(diǎn)2：商業(yè)銀行公司治理的原則和做法
　考點(diǎn)3：商業(yè)銀行內(nèi)部控制的定義和內(nèi)涵
　考點(diǎn)4：商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)和要素
　考點(diǎn)5：商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則
　考點(diǎn)6：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的定義和內(nèi)涵
　考點(diǎn)7：先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念
　考點(diǎn)8：風(fēng)險(xiǎn)文化的培植
　考點(diǎn)9：商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的定義和內(nèi)涵
　考點(diǎn)10：商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的基本內(nèi)容
　考點(diǎn)11：商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系
　考點(diǎn)12：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織——董事會(huì)及其專門委員會(huì)
　考點(diǎn)13：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織——監(jiān)事會(huì)
　考點(diǎn)14：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織——高級(jí)管理層
　考點(diǎn)15：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織——建立高效的風(fēng)險(xiǎn)管理部門的基本準(zhǔn)則
　考點(diǎn)16：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織——風(fēng)險(xiǎn)管理部門的結(jié)構(gòu)
　考點(diǎn)17：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織——風(fēng)險(xiǎn)管理部門的主要職責(zé)
　考點(diǎn)18：風(fēng)險(xiǎn)管理所需的專業(yè)技能
　考點(diǎn)19：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織——財(cái)務(wù)控制部門
　考點(diǎn)20：內(nèi)部審計(jì)部門
　考點(diǎn)21：法律／合規(guī)部門
　考點(diǎn)22：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的管理流程
　考點(diǎn)23：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的管理流程——風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
　考點(diǎn)24：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的管理流程——風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
　考點(diǎn)25：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的管理流程——風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測
　考點(diǎn)26：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的管理流程——風(fēng)險(xiǎn)控制
　考點(diǎn)27：數(shù)據(jù)收集
　考點(diǎn)28：數(shù)據(jù)處理
　考點(diǎn)29：信息傳遞
　考點(diǎn)30：信息系統(tǒng)安全管理的主要標(biāo)準(zhǔn)
第3章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
　考點(diǎn)1：單一法人客戶的基本信息分析
　考點(diǎn)2：單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析
　考點(diǎn)3：單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析——財(cái)務(wù)報(bào)表分析
　考點(diǎn)4：單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析——財(cái)務(wù)比率分析
　考點(diǎn)5：單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況分析——現(xiàn)金流量分析
　考點(diǎn)6：單一法人客戶的非財(cái)務(wù)因素分析
　考點(diǎn)7：單一法人客戶的擔(dān)保分析
　考點(diǎn)8：單一法人客戶的擔(dān)保方式——保證
　考點(diǎn)9：單一法人客戶的擔(dān)保方式——抵押
　考點(diǎn)10：單一法人客戶的擔(dān)保方式——質(zhì)押
　考點(diǎn)11：單一法人客戶的擔(dān)保方式——留置與定金
　考點(diǎn)12：機(jī)構(gòu)類客戶和小企業(yè)／微小企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析
　考點(diǎn)13：企業(yè)集團(tuán)的特征
　考點(diǎn)14：集團(tuán)法人客戶的整體狀況分析
　考點(diǎn)15：集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征
　考點(diǎn)16：個(gè)人客戶的基本信息分析
　考點(diǎn)17：個(gè)人信貸產(chǎn)品分類及風(fēng)險(xiǎn)分析
　考點(diǎn)18：貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
　考點(diǎn)19：客戶信用評(píng)級(jí)的基本概念
　考點(diǎn)20：客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展
　考點(diǎn)21：客戶信用評(píng)級(jí)發(fā)展歷程——專家判斷法
　考點(diǎn)22：客戶信用評(píng)級(jí)發(fā)展歷程——信用評(píng)分法
　考點(diǎn)23：客戶信用評(píng)級(jí)發(fā)展歷程——違約概率模型
　考點(diǎn)24：法人客戶評(píng)級(jí)模型——z計(jì)分模型和ZETA模型
　考點(diǎn)25：法人客戶評(píng)級(jí)模型——Credit Monitor-模型
　考點(diǎn)26：法人客戶評(píng)級(jí)模型——KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型
　考點(diǎn)27：法人客戶評(píng)級(jí)模型——死亡率模型
　考點(diǎn)28：個(gè)人客戶評(píng)分方法的優(yōu)缺點(diǎn)和分類
　考點(diǎn)29：個(gè)人客戶評(píng)分按照評(píng)分的階段進(jìn)行分類
　考點(diǎn)30：客戶評(píng)級(jí)／評(píng)分的驗(yàn)證
　考點(diǎn)31：債項(xiàng)評(píng)級(jí)的基本概念
　考點(diǎn)32：影響違約損失率的因素
　考點(diǎn)33：計(jì)量違約損失率的方法
　考點(diǎn)34：貸款分類與債項(xiàng)評(píng)級(jí)
　考點(diǎn)35：組合信用風(fēng)險(xiǎn)的違約相關(guān)性
　考點(diǎn)36：組合信用風(fēng)險(xiǎn)違約相關(guān)性的計(jì)量方法——相關(guān)系數(shù)法
　考點(diǎn)37：信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型
　考點(diǎn)38：組合損失的壓力測試
　考點(diǎn)39：《巴塞爾新資本協(xié)議》關(guān)于壓力測試的觀點(diǎn)
　考點(diǎn)40：國家風(fēng)險(xiǎn)主權(quán)評(píng)級(jí)
　考點(diǎn)41：《巴塞爾新資本協(xié)議》下的信用風(fēng)險(xiǎn)量化
　考點(diǎn)42：信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的概念和目標(biāo)
　考點(diǎn)43：客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的內(nèi)容
　考點(diǎn)44：組合風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的方法
　考點(diǎn)45：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測主要指標(biāo)
　考點(diǎn)46：信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序
　考點(diǎn)47：信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的主要方法
　考點(diǎn)48：行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
　考點(diǎn)49：區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
　考點(diǎn)50：客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
　考點(diǎn)51：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)和路徑
　考點(diǎn)52：風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容
　考點(diǎn)53：單一客戶限額管理
　考點(diǎn)54：集團(tuán)客戶限額管理
　考點(diǎn)55：國家與區(qū)域限額管理
　考點(diǎn)56：組合限額管理
　考點(diǎn)57：貸款定價(jià)
　考點(diǎn)58：貸款發(fā)放
　考點(diǎn)59：貸后管理方法
　考點(diǎn)60：經(jīng)濟(jì)資本的計(jì)量與配置
　考點(diǎn)61：資產(chǎn)證券化
　考點(diǎn)62：信用衍生產(chǎn)品
第4章 市場風(fēng)險(xiǎn)管理
第5章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理
第6章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
第7章 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
第8章 銀行監(jiān)管與市場約束