風(fēng)險(xiǎn)理論

　　保險(xiǎn)的基本職能是分散風(fēng)險(xiǎn)。因此如何定義和測量風(fēng)險(xiǎn)是保險(xiǎn)精算學(xué)中的一個(gè)重要內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)理論就是使用統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)等研究工具，對(duì)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)中的損失風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量的刻畫，建立相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)模型來研究風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)，并為現(xiàn)實(shí)的保險(xiǎn)經(jīng)營進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)分析和控制提供技術(shù)支持的一門學(xué)科。本書框架兼顧了理論體系的完整性和與精算師考試的一致性。一方面，盡量做到本書理論體系具有完整性，基本涵蓋風(fēng)險(xiǎn)理論的主要內(nèi)容和重要模型；另一方面，做為精算師資格考試的閱讀教材，本書在內(nèi)容的取舍上基本與中國精算師資格考試中關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)理論方面的考試大綱相符。此外，在編寫過程中還參考了SOA、英國和澳大利亞精算師資格考試的資料以及國內(nèi)出版的部分風(fēng)險(xiǎn)理論的教材。全書大體可以分為四部分，第1部分是預(yù)備知識(shí)，介紹本書所用到的概率統(tǒng)計(jì)的基本知識(shí)。第2部分是短期風(fēng)險(xiǎn)模型，討論短期內(nèi)單個(gè)保單的理賠額分布和保單組合的總理賠額分布。第3部分是長期風(fēng)險(xiǎn)模型，討論保險(xiǎn)公司在長期內(nèi)盈余的變化規(guī)律。第4部分是效用與風(fēng)險(xiǎn)決策理論，從效用角度討論保險(xiǎn)人和被保險(xiǎn)人在面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)如何進(jìn)行最優(yōu)決策。風(fēng)險(xiǎn)理論可以看做統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)在保險(xiǎn)精算學(xué)的應(yīng)用。因此，閱讀本書的讀者應(yīng)具有統(tǒng)計(jì)學(xué)和高等數(shù)學(xué)的基本知識(shí)。作為一門應(yīng)用性很強(qiáng)的學(xué)科，為了加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)理論的基本原理的深入理解，讀者還需要掌握使用Matlab，Excel等軟件進(jìn)行計(jì)算的能力。為此，本書的部分例子使用數(shù)值算法進(jìn)行求解，并提供了相應(yīng)的Matlab程序供讀者參考。為了方便讀者的學(xué)習(xí)，本書還設(shè)計(jì)了豐富的例題和習(xí)題，并給出了所有習(xí)題的解答過程。此外，本書還提供了四套模擬題供讀者準(zhǔn)備精算師考試時(shí)使用。

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