面板數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析

第1章　面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析概述
1.1　面板數(shù)據(jù)及其應(yīng)用研究
1.2　靜態(tài)面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論研究
1.3　動態(tài)面板數(shù)據(jù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論研究
1.4　面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)研究
1.5　面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗(yàn)研究
第2章　面板數(shù)據(jù)及其回歸模型
2.1　面板數(shù)據(jù)
2.2　面板數(shù)據(jù)回歸模型
第3章　混合回歸模型
3.1　混合回歸模型的估計(jì)
3.2　混合回歸模型的設(shè)定檢驗(yàn)
3.3　混合回歸模型應(yīng)用
第4章　固定效應(yīng)模型
4.1　個(gè)體固定效應(yīng)模型
4.2　時(shí)點(diǎn)固定效應(yīng)回歸模型
4.3　時(shí)點(diǎn)個(gè)體固定效應(yīng)回歸模型
第5章　隨機(jī)效應(yīng)回歸模型
5.1　個(gè)體隨機(jī)效應(yīng)模型
5.2　個(gè)體時(shí)間隨機(jī)效應(yīng)模型
5.3　固定效應(yīng)模型和隨機(jī)效應(yīng)模型設(shè)定檢驗(yàn)
第6章　變系數(shù)回歸模型
6.1　似不相關(guān)回歸模型(SUR)
6.2　隨機(jī)系數(shù)回歸模型(RCR模型)
6.3　面板數(shù)據(jù)隨機(jī)系數(shù)模型
6.4　時(shí)點(diǎn)個(gè)體隨機(jī)系數(shù)模型(Hsiao模型)
第7章　動態(tài)面板數(shù)據(jù)回歸模型
7.1 自回歸面板數(shù)據(jù)模型
7.2　動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的估計(jì)
7.3　存在外生變量的動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型
7.4 動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型應(yīng)用
第8章 面板數(shù)據(jù)的向量自回歸模型
8.1 個(gè)體固定效應(yīng)面板數(shù)據(jù)向量自回歸模型
8.1.1 面板數(shù)據(jù)向量自回歸模型
8.1.2 模型假設(shè)
8.2 PVAR模型的2SLS估計(jì)
8.2.1 模型識別
8.2.2 PVAR模型的GLS估計(jì)
8.2.3 個(gè)體固定效應(yīng)PVAR模型的2SLS估計(jì)
8.3 PVAR(1)模型
8.3.1 PVAR(p)模型
8.3.2 隨機(jī)效應(yīng)PVAR(1)模型的QML估計(jì)
8.3.3 固定效應(yīng)PVAR(1)模型的GMM估計(jì)
第9章 離散選擇面板數(shù)據(jù)模型
9.1 面板數(shù)據(jù)的二元選擇模型
9.2 隨機(jī)效應(yīng)離散選擇模型
第10章 面板單位根檢驗(yàn)綜述
10.1 縱剖面獨(dú)立的面板單位根檢驗(yàn)及其應(yīng)用
10.2 時(shí)間序列同期相關(guān)的面板單位根檢驗(yàn)及其應(yīng)用
10.3 因素分解模型的面板單位根檢驗(yàn)及其應(yīng)用

10.4 時(shí)間序列協(xié)整的面板單位根檢驗(yàn)及其應(yīng)用
10.5 結(jié)構(gòu)突變的面板單位根檢驗(yàn)
10.6 面板單位根檢驗(yàn)理論研究的文獻(xiàn)概述
第11章 面板數(shù)據(jù)的漸近理論
11.1 序貫極限和聯(lián)合極限
11.2 一類特殊的序貫極限和聯(lián)合極限
11.3 面板數(shù)據(jù)的泛函中心極限定理
第12章 縱剖面時(shí)間序列獨(dú)立的面板單位根檢驗(yàn)
12.1 同質(zhì)面板的單位根檢驗(yàn)
12.1.1 LL檢驗(yàn)
12.1.2 LLC檢驗(yàn)
12.2 異質(zhì)面板的單位根檢驗(yàn)
12.2.1 IPS檢驗(yàn)
12.2.2 組合p值檢驗(yàn)
12.3 t-bar-GLS檢驗(yàn)
12.3.1 GLS退勢
12.3.2 t-bar-GLS統(tǒng)計(jì)量
12.3.3 t-bar-GLS檢驗(yàn)的小樣本性質(zhì)
12.4 Smith的面板單位根檢驗(yàn)
12.5 面板數(shù)據(jù)單位檢驗(yàn)應(yīng)用
第13章 縱剖面時(shí)間序列相關(guān)的面板單位根檢驗(yàn)
13.1 SUR-ADF單位根檢驗(yàn)
13.1.1 AJ檢驗(yàn)(Abuaf-Jorion檢驗(yàn))
13.1.2 SUR-DF檢驗(yàn)
13.1.3 MADF檢驗(yàn)
13.1.4 FPS檢驗(yàn)
13.2 SUR-ADF-GLS檢驗(yàn)
13.2.1 SUR-ADF-GLS檢驗(yàn)
13.2.2 SUR-ADF-GLS檢驗(yàn)的小樣本性質(zhì)
13.3 自舉推斷方法
13.3.1 自舉推斷
13.3.2 Maddala和Wu的自舉檢驗(yàn)
13.4 面板單位根K檢驗(yàn)
13.4.1 模型與假設(shè)
13.4.2 面板單位根K檢驗(yàn)
13.4.3 統(tǒng)計(jì)量的漸近分布
13.4.4 自舉K檢驗(yàn)
13.4.5 自舉K檢驗(yàn)的小樣本性質(zhì)
13.5 誤差分量模型的面板單位根檢驗(yàn)
13.5.1 誤差分量模型的IPS檢驗(yàn)
13.5.2 二維誤差分量模型的單位根檢驗(yàn)
13.6 因子分析模型的面板單位根檢驗(yàn)
13.6.1 PANIC檢驗(yàn)
13.6.2 PANIC單位根檢驗(yàn)的小樣本性質(zhì)
13.6.3 MP檢驗(yàn)
13.7 面板單位根的SN檢驗(yàn)
13.7.1 模型設(shè)定與假設(shè)
13.7.2 時(shí)間序列的工具變量估計(jì)的t統(tǒng)計(jì)量
13.7.3 面板單位根的SN檢驗(yàn)
13.7.4 面板SN檢驗(yàn)的小樣本性質(zhì)

13.8 縱剖面序列協(xié)整的面板單位根檢驗(yàn)
13.8.1 面板縱剖面序列協(xié)整對LL檢驗(yàn)的影響.
13.8.2 面板單位根檢驗(yàn)推斷PPP不可靠
13.8.3 ILR檢驗(yàn)
第14章 面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗(yàn)
14.1 面板數(shù)據(jù)協(xié)整檢驗(yàn)研究綜述
14.1.1 面板協(xié)整檢驗(yàn)的理論研究
14.1.2 面板協(xié)整檢驗(yàn)的應(yīng)用研究
14.2 面板數(shù)據(jù)的虛假回歸
14.2.1 模型和假設(shè)
14.2.2 序貫極限下常見統(tǒng)計(jì)量的漸近分布
14.3 基于殘差的面板數(shù)據(jù)協(xié)整檢驗(yàn)
14.3.1 同質(zhì)面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗(yàn)
14.3.2 異質(zhì)面板數(shù)據(jù)的協(xié)整檢驗(yàn)
14.4 異質(zhì)面板數(shù)據(jù)的LR-bar協(xié)整檢驗(yàn)
14.4.1 異質(zhì)面板數(shù)據(jù)的LR-bar統(tǒng)計(jì)量
14.4.2 LR-bar統(tǒng)計(jì)量的漸近分布
14.5 面板數(shù)據(jù)協(xié)整檢驗(yàn)的小樣本性質(zhì)比較
14.5.1 數(shù)據(jù)生成系統(tǒng)
14.5.2 蒙特卡洛模擬結(jié)果
14.6 PVEC模型與協(xié)整檢驗(yàn)
14.6.1 PVEC模型
14.6.2 PVEC模型的協(xié)整假設(shè)
14.6.3 PVEC模型協(xié)整向量的極大似然估計(jì)
14.6.4 PVEC模型的協(xié)整檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量IR及其漸近分布.
14.6.5 PVEC模型協(xié)整檢驗(yàn)LR統(tǒng)計(jì)量的小樣本性質(zhì)
14.7 存在協(xié)整關(guān)系零假設(shè)的協(xié)整檢驗(yàn)
14.7.1 模型與假設(shè)
14.7.2 LM統(tǒng)計(jì)量及其漸近分布
14.8 面板數(shù)據(jù)協(xié)整檢驗(yàn)的應(yīng)用
附錄A 線性代數(shù)基礎(chǔ)
附錄B 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)
附錄C 廣義矩估計(jì)
附錄D BretLseh和Pagan的LM統(tǒng)計(jì)量計(jì)算程序
附錄E Hansman檢驗(yàn)程序(cp_ip.prg)
附錄F t-bar-GLS檢驗(yàn)小樣本性質(zhì)的Matlab程序
附錄G SUR-ADF-GLS檢驗(yàn)的蒙特卡洛模擬程序
參考文獻(xiàn)
后記