固定收益證券（定價與利率風險管理北京大學光華管理學院教材）

定　價：￥42.00

作　者：	姚長輝
出版社：	北京大學出版社
叢編項：	金融學系列
標　簽：	股票

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ISBN：	9787301110485	出版時間：	2006-09-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	471	字數(shù)：

內容簡介

　　本書將前沿理論與大量實例相結合，圍繞定價與風險管理，在介紹固定收益證券的基本特征、品種、風險類別的基礎上，闡述分析了到期收益率曲線及利率期限結構、債券合成及套利機會的尋找、持續(xù)期與凸性在投資組合風險管理中的應用、互換的定價與風險特征、利率遠期、期貨與回購協(xié)議的定價原理與風險管理、含權證券的價值分析以及資產證券化的原理、步驟、定價與風險特征等若干重要的內容。.本書適合高等院校經(jīng)濟類、管理類專業(yè)的研究生、MBA以及金融業(yè)專業(yè)人士閱讀。...

作者簡介

　　姚長輝，1964年生于遼寧省北鎮(zhèn)縣。1982年就讀于北京大學，并在北京大學先后獲得經(jīng)濟學學士、經(jīng)濟學碩士、金融學博士學位。1989年起任教于北大，1993年任副教授，2001年任教授、博士生導師?，F(xiàn)任北京大學光華管理學院MBA中心主任，金融系副主任，北京大學金融與證券研究中心副主任，北京大學風險投資研究中心副主任，中國金融學會理事，北京市金融學會理事，北京市投資學會理事，《經(jīng)濟科學》編委。研究領域為貨幣銀行、固定收入證券等。主持了多項國家級和省部級科研項目。至今在經(jīng)濟學、金融學核心期刊上發(fā)表論文50多篇，出版專著、教材8部?？蒲谐晒啻潍@獎，曾獲得“霍英東科研獎”（1995）、“安子介科研獎”（1996）兩項國家級獎勵。1995年10月-12月，在澳大利亞新南威爾士大學做訪問學者。1998年8月-1999年7月，在美國沃頓商學院從事金融學研究。2000年8-10月，在香港中文大學從事合作研究。2002年9月-2003年3月，在美國西北大學凱洛格商學院做訪問教授。

圖書目錄

第一章固定收益證券概述／1
第一節(jié) 固定收益證券的重要地位／4
第二節(jié) 固定收益證券的特征／8
第三節(jié) 固定收益證券的風險／19
第四節(jié) 計息與計價習慣／36
第五節(jié) 國外固定收益證券種類／45
第六節(jié) 中國市場中的債券種類與創(chuàng)新／62
第二章到期收益率與總收益分析／81
第一節(jié) 到期收益率／84
第二節(jié) 到期收益率曲線與折現(xiàn)方程／96
第三節(jié) 收益率溢價／109
第四節(jié) 持有收益率與總收益分析／115
第五節(jié) 再投資收益率風險／119
第三章零息債券與附息債券分析／127
第一節(jié) 零息債券／129
第二節(jié) 債券合成／130
第三節(jié) 尋找套利機會／138
第四節(jié) 債券價格的時間效應——θ值／155
第四章持續(xù)期與凸性／169
第一節(jié) 影響債券價格一利率敏感性的因素／171
第二節(jié) 持續(xù)期／179
第三節(jié) 凸性／193
第四節(jié) 持續(xù)期免疫與避險／204
第五章互換／229
第一節(jié) 互換的基本概念與互換種類／231
第二節(jié) 互換的利益來源與互換市場發(fā)展／235
第三節(jié) 互換的定價／247
第四節(jié) 互換的風險／257
第五節(jié) p&g公司的案例／261
第六章利率遠期、期貨與回購協(xié)議／265
第一節(jié) 利率遠期與期貨的基本概念／267
第二節(jié) 遠期的定價原理／269
第三節(jié) 歐洲美元期貨／276
第四節(jié) 美國國債期貨／280
第五節(jié) 回購協(xié)議／285
第七章利率期限結構理論／299
第一節(jié) 傳統(tǒng)利率期限結構的基本理論／301
第二節(jié) 用現(xiàn)代手段構建利率期限結構／309
第八章含權證券的價值分析／327
第一節(jié) 期權的特點／329
第二節(jié) black-scholes模型在含權證券定價中的問題／340
第三節(jié) 二項式模型與無風險定價／342
第四節(jié) 二項式模型與含權證券定價／350
第五節(jié) 可轉債的定價／366
第九章資產證券化／385
第一節(jié) 資產證券化概述／387
第二節(jié) mbs與住房貸款規(guī)模擴張／404
第三節(jié) 轉手證券的創(chuàng)新／409
第四節(jié) 基于轉手證券之上的衍生證券的創(chuàng)新／426
第五節(jié) mbs的定價／442
第六節(jié) mbs的風險指標／447
第七節(jié) 我國資產證券化的進展／452
各章部分習題參考答案／457
參考文獻／465
術語索引／468