現(xiàn)代商業(yè)銀行市場風險管理理論與實務

上篇　理論篇
　第一章　商業(yè)銀行風險與市場風險
　　第一節(jié)　商業(yè)銀行風險概述
　　　一、風險的一般概念
　　　二、商業(yè)銀行風險的概念
　　　三、商業(yè)銀行風險的種類
　　第二節(jié)　解讀《商業(yè)銀行市場風險管理指引》中市場風險的概念
　第二章　商業(yè)銀行市場風險管理
　　第一節(jié)　商業(yè)銀行市場風險管理概述
　　　一、商業(yè)銀行市場風險管理的概念
　　　二、商業(yè)銀行市場風險管理的意義
　　　三、商業(yè)銀行市場風險管理的原則
　　　四、商業(yè)銀行市場風險管理的組織形式
　　　五、商業(yè)銀行市場風險管理的發(fā)展現(xiàn)狀
　　第二節(jié)　商業(yè)銀行市場風險管理程序
　　　一、商業(yè)銀行市場風險的識別
　　　二、商業(yè)銀行市場風險的計量
　　　三、商業(yè)銀行市場風險的監(jiān)測與控制
　　第三節(jié)　商業(yè)銀行市場風險管理策略
　　　一、商業(yè)銀行市場風險的回避策略
　　　二、商業(yè)銀行市場風險的分散策略
　　　三、商業(yè)銀行市場風險的轉(zhuǎn)嫁策略
　　　四、商業(yè)銀行市場風險的對沖策略
　　第四節(jié)　商業(yè)銀行市場風險管理文化
　　第五節(jié)　商業(yè)銀行市場風險的監(jiān)管要求
　　　一、國際銀行組織的市場風險監(jiān)管要求
　　　二、國內(nèi)監(jiān)管機構(gòu)的市場風險監(jiān)管要求
　第三章　商業(yè)銀行利率風險分析、計量與管理工具
　　第一節(jié)　商業(yè)銀行利率風險的概念
　　　一、重新定價風險
　　　二、收益率曲線風險
　　　三、基準風險
　　　四、期權(quán)性風險
　　第二節(jié)　商業(yè)銀行利率風險產(chǎn)生的原因
　　　一、中央銀行的貨幣政策
　　　二、宏觀經(jīng)濟狀況
　　　三、通貨膨脹水平
　　　四、資本市場情況
　　　五、國際經(jīng)濟與金融環(huán)境
　　第三節(jié)　商業(yè)銀行利率風險的分析與計量
　　　一、利率敏感性分析
　　　二、久期分析
　　第四節(jié)　商業(yè)銀行利率風險管理工具
　　　一、遠期利率協(xié)議
　　　二、利率互換
　　　三、利率期貨
　　　四、利率期權(quán)
　第四章　商業(yè)銀行匯率風險分析、計量與管理工具
　　第一節(jié)　商業(yè)銀行匯率風險概述
　　　一、商業(yè)銀行匯率風險的概念
　　　二、商業(yè)銀行匯率風險的表現(xiàn)形式
　　第二節(jié)　商業(yè)銀行匯率風險產(chǎn)生的原因
　　　一、商業(yè)銀行外幣資產(chǎn)和負債存在敞口
　　　二、商業(yè)銀行需要不同幣種之間的換算
　　　三、商業(yè)銀行的外匯需要有一定的持有期
　　第三節(jié)　商業(yè)銀行匯率風險的分析與計量
　　　一、凈外匯風險敞口的分析與計量
　　　二、匯率風險的分析與計量
　　第四節(jié)　商業(yè)銀行匯率風險的控制與管理
　　　一、外匯交易風險的控制與管理
　　　二、外匯會計折算風險的控制與管理
　　　三、匯率變動敏感性風險的控制與管理
　　第五節(jié)　商業(yè)銀行匯率風險管理工具
　　　一、遠期外匯交易
　　　二、掉期外匯交易
　　　三、外匯期貨
　　　四、外匯期權(quán)
　　　五、貨幣互換
　第五章　用風險價值（Va3R）方法計算市場風險
　　第一節(jié)　風險價值（VaR）的定義
　　　一、VaR產(chǎn)生的背景
　　　二、VaR的定義
　　　三、VaR的參數(shù)選擇及其特征
　　　四、VaR方法的優(yōu)點和缺陷
　　第二節(jié)　風險價值（VaR）的計算原理
　　　一、VaR的計算步驟
　　　二、一般分布下的VaR計算原理
　　　三、正態(tài)分布下的VaR計算原理
　　第三節(jié)　風險價值（VaR）計算的主要方法
　　　一、方差一協(xié)方差法
　　　二、歷史模擬法
　　　三、蒙特·卡洛法
　　第四節(jié)　壓力測試和事后檢驗
　　　一、壓力測試的主要方法
　　　二、事后檢驗
下篇　實務篇
　第六章　商業(yè)銀行市場風險管理組織體系設計
　　第一節(jié)　商業(yè)銀行市場風險管理的組織架構(gòu)設計
　　　一、商業(yè)銀行市場風險管理的組織架構(gòu)設計原則
　　　二、商業(yè)銀行市場風險管理組織架構(gòu)圖
　　第二節(jié)　商業(yè)銀行市場風險管理有關職責說明
　　　一、董事會、高級管理層和監(jiān)事會的職責說明
　　　二、風險管理委員會的職責說明
　　　三、市場風險管理部門與業(yè)務經(jīng)營部門職責說明
　　第三節(jié)　市場風險管理部門核心工作內(nèi)容及與其他部門的關系
　　　一、市場風險管理部門的核心工作內(nèi)容
　　　二、市場風險管理部門的報告流程
　　　三、市場風險管理部門與其他部門的關系
　第七章　商業(yè)銀行市場風險管理政策和程序的制定
　　第一節(jié)　商業(yè)銀行市場風險管理戰(zhàn)略與政策的制定
　　　一、制定商業(yè)銀行市場風險管理的戰(zhàn)略政策
　　　二、制定商業(yè)銀行市場風險資本的配置政策
　　　三、關于商業(yè)銀行市場風險資本的計算要求
　　　四、制定商業(yè)銀行市場風險管理人力資源政策與培訓計劃
　　第二節(jié)　商業(yè)銀行市場風險報告程序與內(nèi)容
　第八章　商業(yè)銀行市場風險管理信息系統(tǒng)的設計與開發(fā)
　　第一節(jié)　落實《商業(yè)銀行市場風險管理指引》信息系統(tǒng)是關鍵
　　　一、商業(yè)銀行市場風險管理離不開信息系統(tǒng)
　　　二、管理信息系統(tǒng)的開發(fā)要重視自主創(chuàng)新
　　　三、管理信息系統(tǒng)的開發(fā)要做好規(guī)劃
　　第二節(jié)　開發(fā)管理信息系統(tǒng)的基本知識
　　　一、管理信息系統(tǒng)的基本概念
　　　二、管理信息系統(tǒng)的主要開發(fā)方法
　　第三節(jié)　市場風險管理信息系統(tǒng)的分析與設計
　　　一、組織結(jié)構(gòu)功能分析與設計
　　　二、業(yè)務流程分析
　　　三、數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)流程分析
　　第四節(jié)　市場風險管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和數(shù)據(jù)庫設計
　　　一、系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
　　　二、系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫設計要求
　　第五節(jié)　市場風險管理信息系統(tǒng)的輸入輸出設計
　　第六節(jié)　市場風險管理信息系統(tǒng)的實施、評價與管理
　　　一、管理信息系統(tǒng)的實施
　　　二、管理信息系統(tǒng)的評價
　　　三、管理信息系統(tǒng)的運行管理
附錄一　商業(yè)銀行市場風險管理指引
附錄二　中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關于印發(fā)《商業(yè)銀行市場風險監(jiān)管現(xiàn)場檢查手冊》的通知
參考文獻
后記