利率風險的控制與管理

定　價：￥83.00

作　者：	（美）科寧等編著，唐旭等譯
出版社：	經(jīng)濟科學出版社
叢編項：	當代金融名著譯叢
標　簽：	金融理論

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ISBN：	9787505816039	出版時間：	1999-03-01	包裝：	膠版紙
開本：		頁數(shù)：	596	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書主要列舉了所有常用的利率風險控制與管理工具，描述了近20年來這一領(lǐng)域的變化軌跡，集合了美國眾多商業(yè)銀行、儲蓄機構(gòu)、抵押機構(gòu)、保險公司等機構(gòu)利率風險管理部門的管理智慧。本書為評價與管理利率風險提供了一種分析框架，其論述方式有助于決策過程的科學化。第一篇介紹了1974年以來利率的簡要歷史，概述利率期限結(jié)構(gòu)。第二篇討論利率風險的度量，論述了利率風險度量技術(shù)的演變以及主要度量指標的優(yōu)缺點，對持續(xù)期、凸度、期權(quán)調(diào)整利差技術(shù)進行了深入的考察，對最新的情景分析與應力測試等思想也進行了介紹。第三篇管理與控制利率風險時可資使用的工具進行了全面的闡釋。這些高級專家對遠期合約、期貨合約、利率期權(quán)、互換、互相期權(quán)、結(jié)構(gòu)化債券以及新型工具等風險管理工具進行了清楚而簡潔的討論，還詳細論述了如何利用金融工具來解決管理所面臨的挑戰(zhàn)。第四篇側(cè)重于利率風險管理的實踐，討論了金融領(lǐng)域中不同部門中最先進的實踐，討論了商業(yè)銀行、儲蓄機構(gòu)、保險公司、抵押公司以及養(yǎng)老基金應該如何管理利率風險。第五篇討論了一些特殊問題，包括套期保值、利率風險管理中風險與收益的平橫、公司利率風險的披露等。

作者簡介

　　安東尼·G·科寧：是美國財政部儲蓄監(jiān)管辦公室風險管理部門主任。羅伯特·A·克萊因：是一位首席管理咨詢師，并且擔任了九本有關(guān)金融市場的書的編輯。他還是WEINGARTEN股權(quán)基金和CONSTELLATION增長型基金的前任助理組合管理人。

圖書目錄

第一篇利率
1 利率簡史
2 利率的期權(quán)結(jié)構(gòu)
第二篇利率風險管理技術(shù)
3 利率風險衡量和期權(quán)調(diào)整利差分析
4 有關(guān)持續(xù)期的錯誤理解
5 金融機構(gòu)利率風險衡量的演變
6 估計無到期日存款的持續(xù)期
7 模擬的運用：應用與錯誤
8 情景分析與應用
第三篇利率風險管理工具
9 運用利率協(xié)議
10 金融遠期合同與期權(quán)合約
11 零息票收益曲線的構(gòu)造技術(shù)
12 互換和互換期權(quán)
13 利率期權(quán)：上限期權(quán)、下限期權(quán)和雙線期權(quán)
14 或有期權(quán)費期權(quán)：初級讀本
15 結(jié)構(gòu)性票據(jù)的作用
16 新型工具
17 利率風險管理的解決之道：金融工具
第四篇特定領(lǐng)域的利率風險管理
18 商業(yè)銀行的利率風險管理
19 儲蓄機構(gòu)的利率風險管理
20 用期權(quán)調(diào)整利差模型進行全球資產(chǎn)負債表管理
21 消費者存款行為和相關(guān)的利率風險
22 信用卡組合的利率風險管理
23 抵押銀行業(yè)的利率風險管理
24 關(guān)于抵押的套期保值問題
25 當今的固定受益證券組合管理人員如何看待利率風險
第五篇利率風險管理的特殊問題
26 企業(yè)整體風險管理方案下的利率風險管理
27 信用風險和利率風險的同步分析
28 利率風險管理戰(zhàn)略
29 提高收益：獲得超額利潤
30 美國銀行利率風險披露的質(zhì)量和歷史
31 運用關(guān)鍵利率持續(xù)期以發(fā)行的國庫券對擔保抵押債務(wù)進行套期保值
32 期限結(jié)構(gòu)估計對利率衍生工具定價的影響
33 收益曲線非平行移動對銀行資本充足率的影響
索引