高級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)分析：評(píng)估、定價(jià)和管理信用風(fēng)險(xiǎn)的金融方法和數(shù)學(xué)模型

定　價(jià)：￥48.00

作　者：	迪迪?！た粕―idier Cossin），于格·皮羅特（Hugues Pirotte）著；殷劍峰[等]譯；殷劍峰譯
出版社：	機(jī)械工業(yè)出版社
叢編項(xiàng)：	金融工程叢書
標(biāo)　簽：	金融

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ISBN：	9787111164098	出版時(shí)間：	2005-06-01	包裝：	膠版紙
開本：	25cm	頁數(shù)：	384	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　信用風(fēng)險(xiǎn)一直是銀行和其他金融機(jī)構(gòu)關(guān)心的主要話題。對(duì)待信用風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)方法是由信用風(fēng)險(xiǎn)部門根據(jù)過去的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)估計(jì)。然而，在最近幾年，隨著金融市場(chǎng)的迅速發(fā)展以及金融工具的日益復(fù)雜化，這種方法已經(jīng)顯得無法適應(yīng)了。在《高級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)分析》一書中，兩位專家向大家展示了大量有關(guān)信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和管理的最新高級(jí)建模技術(shù)，另外還將他們?cè)趯?shí)踐中進(jìn)行的各種應(yīng)用拿出來同大家探討。從全書的內(nèi)容看，其閱讀對(duì)象應(yīng)該是金融專業(yè)的研究生和金融機(jī)構(gòu)的高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理人員。

作者簡(jiǎn)介

　　迪迪?！た粕―idierCossin）是瑞土洛桑HEC的金融學(xué)教授和洛桑國際管理發(fā)展研究所（IMD）的客座教授。他先前在哈佛大學(xué)執(zhí)教，并因優(yōu)秀的授課能力而獲得德里克·博克獎(jiǎng)。此外，他還曾經(jīng)是麻省理工大學(xué)富布賴特研究人員。他的博土學(xué)位是在哈佛大學(xué)獲得的，他還在巳黎大學(xué)學(xué)習(xí)過多年。于格·皮羅特（HuguesPirotte）是FinMetrics的金融工程師和創(chuàng)立人之一，該公司主要為金觸風(fēng)險(xiǎn)管理、績(jī)效衡量及評(píng)估提供咨詢和培訓(xùn)。他的博土學(xué)位是在洛桑大學(xué)的HEC獲得的。在那里，他完成了關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的博土學(xué)位論文，并獲得了金融和管地學(xué)位。于格·皮羅特也在多所學(xué)校講過課：洛桑大學(xué)（金融管理研究所）、日內(nèi)瓦大學(xué)以及國際管理研究生院（日內(nèi)瓦）。他在很多一流雜志上發(fā)表過論文。相關(guān)圖書金融工程詞典

圖書目錄

譯者序
第1章引言
常用符號(hào)
參考文獻(xiàn)
第一部分信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
第2章現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)介紹
參考文獻(xiàn)
第3章Merton的方法：結(jié)構(gòu)模型背后的啟示
3.1或有要求權(quán)分析(CCA)框架的最初版本：Merton(1974)
3.2利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)
3.3Merton模型中的違約概率和隱含回收率
3.4比較靜態(tài)
3.5關(guān)于Merton模型的一些早期經(jīng)驗(yàn)考察
3.6計(jì)算必要的輸入變量：初步的評(píng)論
3.7債券定價(jià)實(shí)踐：法國資本市場(chǎng)
參考文獻(xiàn)
第4章金融工程技術(shù)發(fā)展
4.1付息債券
4.2償還優(yōu)先等級(jí)不同的債務(wù)發(fā)行
4.3具有安全條款的債券
4.4可轉(zhuǎn)換證券
4.5可贖回債券
4.6互換
4.7進(jìn)一步的工程：跳躍一擴(kuò)散方法(Zhou,1997)
參考文獻(xiàn)
第5章隨機(jī)利率和信用風(fēng)險(xiǎn)
5.1引言
5.2Shimko等人(1993)模型
5.3Longstaff和Schwartz(1995b)
5.4Safi-Requejo與SantaClara(1997)
5.5Briys和deVarenne(1997)
參考文獻(xiàn)
第6章關(guān)于破產(chǎn)內(nèi)生性的深度考慮
6.1內(nèi)生性破產(chǎn)決策中公司最佳債務(wù)政策和信用價(jià)差：
Leland和Toff(1996)
6.2策略性違約與債務(wù)設(shè)計(jì)
參考文獻(xiàn)
第7章簡(jiǎn)化式／混合方法
7.1Jarrow和Turnbull(1995)：離散方法
7.2Jarrow,Lando和Turnbull(1997)
7.3連續(xù)條件下的例子：Duffle和Singleton(1999)
7.4結(jié)論
7.5技術(shù)方面的進(jìn)一步說明
參考文獻(xiàn)
第二部分衍生品中的信用風(fēng)險(xiǎn)
第8章互換信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
8.1互換信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型
8.2不對(duì)稱可違約互換定價(jià)
8.3互換信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn)研究
參考文獻(xiàn)
第9章期權(quán)中的信用風(fēng)險(xiǎn)：敏感期權(quán)
9.1引言
9.2Johnson和Stulz(1987)
9.3Rich(1996)
參考文獻(xiàn)
第三部分理論綜述和經(jīng)驗(yàn)證據(jù)
第10章引言
參考文獻(xiàn)
第11章文獻(xiàn)綜述
11.1違約概率
lI.2回收率
參考文獻(xiàn)
第12章經(jīng)驗(yàn)證據(jù)
12.1違約概率
12.2關(guān)于回收率
12.3Duffee(1998)：政府債券收益與公司債券收益價(jià)差
12.4Duffee(1999)：對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)價(jià)格的估計(jì)
12.5Wei&Guo(1997)
12.6結(jié)論
參考文獻(xiàn)
第四部分關(guān)于結(jié)構(gòu)模型的一個(gè)說明
第13章引言
參考文獻(xiàn)
第14章定價(jià)模型
公式
參考文獻(xiàn)
第直5章比較靜態(tài)
15.1公司債券收益率和公司信用價(jià)差
15.2違約的加總概率,總回收水平和預(yù)期違約成本
15.3期限結(jié)構(gòu)效應(yīng)
15.4信用期限結(jié)構(gòu)：同先前文獻(xiàn)的比較
參考文獻(xiàn)
第16章實(shí)踐運(yùn)用和最后的議題
16.1根據(jù)交易變量進(jìn)行定價(jià)
16.2內(nèi)生設(shè)計(jì)
參考文獻(xiàn)
第五部分抵押.市價(jià)調(diào)整及其對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的影響
第17章引言
參考文獻(xiàn)
第重8章確定扣減率和為具有風(fēng)險(xiǎn)抵押的信用風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的
結(jié)構(gòu)性方法
18.1雙邊違約與非隨機(jī)抵押模型
18.2隨機(jī)抵押模型
18.3用債券作為抵押品
18.4市價(jià)調(diào)整：遠(yuǎn)期與期貨合同
18.5動(dòng)態(tài)抵押管理
18.6關(guān)于結(jié)構(gòu)性CCR定價(jià)的結(jié)論
參考文獻(xiàn)
第19章作為脈沖控制問題的信用風(fēng)險(xiǎn)抵押控制
19.1模型設(shè)定
19.2求解方法
19.3QVI方法的數(shù)值分析
19.4某些數(shù)值分析結(jié)果
19.5結(jié)論
參考文獻(xiàn)
第六部分信用風(fēng)險(xiǎn)管理
第20章高級(jí)管理工具
20.1引言
20.2CreditMetricsTM(千[1CreditVaRl)·
20.3KMV公司模型
20.4CreditRisk+TMM
20.5CreditPortfolioVlewTM.
20.6比較研究與結(jié)論
參考文獻(xiàn)
第2章運(yùn)用信用衍生產(chǎn)品進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)管理
21.1信用衍生產(chǎn)品的主要類別
21.2信用衍生產(chǎn)品市場(chǎng)
21.3運(yùn)用信用衍生產(chǎn)品轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)
21.4信用衍生產(chǎn)品定價(jià)
參考文獻(xiàn)
附錄
附錄AIto引理
A.1引言
A.2Ito過程
A.3引理
附錄B利率模型回顧
B.1引言
B.2套利模型
參考文獻(xiàn)
參考文獻(xiàn)