內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)模型：資本分配和績效度量

定　價(jià)：￥20.00

作　者：	Michael K.Ong著；李志輝譯
出版社：	南開大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	金融風(fēng)險(xiǎn)管理譯叢
標(biāo)　簽：	評估

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ISBN：	9787310020423	出版時(shí)間：	2004-11-01	包裝：	膠版紙
開本：	21cm	頁數(shù)：	410	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　這是一部關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)度量和管理的經(jīng)典著作，被很多專業(yè)人士奉為在金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的權(quán)威性指南。它詳細(xì)闡述了銀行機(jī)構(gòu)如何建立內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)模型的全過程，并對如何根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)度量模型確定金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)資本需求、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的定價(jià)水平、資本分配方案和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績效水平等問題進(jìn)行了深入討論，以保證模型在企業(yè)中的順利施措。該書的作者在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域從業(yè)多年，他從一名從業(yè)者的角度，通過簡單的文字解釋和易于理解的計(jì)量方法介紹了關(guān)于內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)模型的知識(shí)和研究成果，實(shí)用性強(qiáng)，彌補(bǔ)了我國信用風(fēng)險(xiǎn)模型研究理論與實(shí)踐相脫節(jié)的缺陷。本書可供金融專業(yè)的研究人員、博士生、碩士生、監(jiān)管當(dāng)局及金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員閱讀和參考。

作者簡介

　　李志輝（1959-），男，山東萊陽人，現(xiàn)任南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融學(xué)系系副主任、教授、博士生導(dǎo)師。主要研究領(lǐng)域?yàn)閲H金融、金融風(fēng)險(xiǎn)管理、商業(yè)銀行管理、國際財(cái)政與稅收等。自20世紀(jì)90年代以來，已先后發(fā)表學(xué)術(shù)論文近40余篇，其中在國外學(xué)術(shù)刊物發(fā)表5篇，撰寫專著3部、教材2部。曾獲南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)科“培賢”基金優(yōu)秀青年教師科研一等獎(jiǎng)，國家級(jí)寶鋼教育基金優(yōu)秀教師獎(jiǎng)。1993年應(yīng)邀赴荷蘭國際財(cái)政文獻(xiàn)研究局，作為該局的特約項(xiàng)目資助，在美國伊利諾依大學(xué)商學(xué)院金融學(xué)系從事金融學(xué)研究。

圖書目錄

出版說明
譯者簡介
譯者序
作者簡介
內(nèi)容簡介
第1章巴塞爾協(xié)議、銀行監(jiān)管和市場回應(yīng)——?dú)v史及現(xiàn)狀
1。1 資本協(xié)議框架的起源
1。2 歷史事件回顧
1。3 資本協(xié)議建立的歷史原因
1。4 信用風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管資本與巴塞爾協(xié)議
1。5 資本監(jiān)管的演進(jìn)
1。6 市場回應(yīng)：建立內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)模型的呼聲
1。7 博弈論：監(jiān)管資本套利
1。8 資產(chǎn)證券化
1。9 資產(chǎn)證券化帶來的問題
1。10 信用衍生工具的作用
附錄A 1991年聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司改進(jìn)法案摘要
附錄B 監(jiān)管資本規(guī)則
第2章方法概論
2。1 內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)模型的必備要素
2。2 模型構(gòu)成要素概述
2。3 各章內(nèi)容概述
第3章構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型
3。1 信用風(fēng)險(xiǎn)要素
3。2 違約風(fēng)險(xiǎn)
3。3 違約概率的度量——實(shí)證方法
3。4 違約概率的度量——期權(quán)理論方法
3。5 預(yù)期違約頻率理論與機(jī)構(gòu)評級(jí)
3。6 信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型
3。7 風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債價(jià)值
3。8 違約過程和信用等級(jí)轉(zhuǎn)換事件
附錄A 默頓的關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)負(fù)債的期權(quán)理論方法
附錄B 違約概率、違約點(diǎn)和至違約點(diǎn)距離
附錄C 數(shù)理基礎(chǔ)
附錄D 多狀態(tài)違約過程和違約概率
第4章資產(chǎn)組合和預(yù)期損失
4。1 預(yù)期損失
4。2 調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)暴露：未清償貸款和貸款承諾
4。3 承諾協(xié)議
4。4 調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)暴露
4。5 既定違約提用比例
4。6 既定違約損失和V1中的風(fēng)險(xiǎn)部分
4。7 預(yù)期損失的數(shù)學(xué)推導(dǎo)
4。8 信用風(fēng)險(xiǎn)模型的參數(shù)化
第5章非預(yù)期損失
5。1 非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)的成因
5。2 非預(yù)期損失
5。3 經(jīng)濟(jì)資本與非預(yù)期損失
附錄A 非預(yù)期損失的推導(dǎo)
第6章資產(chǎn)組合效應(yīng)：風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)和非預(yù)期損失
……
第7章違約相關(guān)系數(shù)與信用質(zhì)量
第8章信用違約風(fēng)險(xiǎn)的損失分布
第9章損失分布的蒙特卡羅模擬
第10章極值理論
第11章風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效度量
第12章內(nèi)部模型在企業(yè)中的全面實(shí)施
第13章信用集中與必要價(jià)差
結(jié)語：下一步
附錄
術(shù)語匯編
人名索引
名詞索引