隨機(jī)過程

定　價：￥22.00

作　者：	李裕奇編著
出版社：	國防工業(yè)出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	概率論與隨機(jī)過程

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ISBN：	9787118031768	出版時間：	2003-08-01	包裝：	膠版紙
開本：	23cm	頁數(shù)：	283	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書是為高等院校非數(shù)學(xué)專業(yè)高年級學(xué)生和研究生編寫的教材。內(nèi)容包括概率論基礎(chǔ)知識簡介，隨機(jī)過程的基本概念，隨機(jī)過程的分布與數(shù)字特征，均方微積分，著名的泊松過程，平穩(wěn)過程，馬爾可夫過程等隨機(jī)過程的基本理論與簡單應(yīng)用。讀者對象為高等院校計算機(jī)與通信、交通運輸、工程、管理、經(jīng)濟(jì)、金融、物理與化學(xué)等專業(yè)的本科生、研究生與有關(guān)專業(yè)的技術(shù)人員。讀者只需具備概率論、微積分與線性代數(shù)知識，即可順利閱讀全書。

作者簡介

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圖書目錄

第1章概率論基礎(chǔ)
1.1 隨機(jī)事件與概率
1.2 隨機(jī)變量及其分布
1.3 多維隨機(jī)變量及其分布
1.4 隨機(jī)變量的數(shù)了特征
1.5 特征函數(shù)
1.6 大數(shù)定律及中心極限定理
第2章隨機(jī)過程的基本概念
2.1 隨機(jī)過程的定義
2.2 隨機(jī)過程的分布與數(shù)字特征
2.3 隨機(jī)過程的分類
本章基本要求
綜合練習(xí)
自測題
第3章均方微積分
3.1 隨機(jī)變量序列的均方極限
3.2 隨機(jī)過程的均方連續(xù)性
3.3 隨機(jī)過程的均方導(dǎo)數(shù)
3.4 隨機(jī)過程的均方積分
3.5 正態(tài)過程的均方微積分
3.6 隨機(jī)微分方程
本章基本要求
綜合練習(xí)
自測題
第4章泊松過程
4.1 泊松過程概念
4.2 隨機(jī)質(zhì)點的到達(dá)時間與時間間隔
4.3 其它計數(shù)過程
本章基本要求
綜合練習(xí)
自測題
第5章平穩(wěn)過程
5.1 平衡過程的基本概念
5.2 平衡過程的遍歷性
5.3 平衡過程的功率譜密度分解
本章基本要求
綜合練習(xí)
自測題
第6章馬爾可夫過程
6.1 馬爾可夫過程概念
6.2 馬爾可夫鏈
6.3 切普曼—柯爾莫哥洛夫方程
6.4 轉(zhuǎn)移概率P（n）ij的遍歷性與平穩(wěn)分布
本章基本要求
綜合練習(xí)
自測題
習(xí)題參考答案
參考文獻(xiàn) 【媒體評論】