巴塞爾銀行監(jiān)管委員會文獻(xiàn)匯編

巴塞爾委員會歷史及其成員 2001年3月 有關(guān)巴塞爾委員會的工作程序和活動的一些資料.
有效銀行監(jiān)管的核心原則 1997年9月 包括一整套基本監(jiān)管原則的文件.
核心原則評價方法 1999年10月 評價是否符合核心原則的詳細(xì)指南, 包括“必要標(biāo)準(zhǔn)”和“附加標(biāo)準(zhǔn)”.
第一編基本監(jiān)管方法
第一章資本充足率和并表監(jiān)管
統(tǒng)一資本計量與資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議 1988年7月, 1998年4月修訂 這是1988年7月巴塞爾資本協(xié)議的修訂版, 包括后來在四方面的變化, 即：允許將普通儲備金計人資本基礎(chǔ)中 1991年11月 , 經(jīng)合組織有關(guān)資本加權(quán)分類的定義 1994年7月 , 對衍生產(chǎn)品和類似的表外工具的信用風(fēng)險的處理 1994年7月和1995年4月 , 證券公司的風(fēng)險權(quán)重計算 1998年4月 .
對銀行國際業(yè)務(wù)的并表監(jiān)管 1979年3月
本文簡要說明了對銀行跨國活動進(jìn)行并表監(jiān)管的必要性, 后來被寫入巴塞爾資本協(xié)議和1983年5月的巴塞爾協(xié)定之中.
將普通儲備金／普通貸款損失準(zhǔn)備金納入資本的建議 1991年2月 本文闡述了1991年11月資本協(xié)議修訂案的目的所在, 并被納入了修訂協(xié)議中.
第二章信用風(fēng)險管理
大額信用風(fēng)險的計量與管理 1991年1月
本文分析了與信用風(fēng)險集中定義有關(guān)的一系列問題, 是銀行監(jiān)管者最好的實用指南.
銀行國際信貸的管理 國家風(fēng)險的分析和國家風(fēng)險的計量與控制 1982年3月 與上文類似, 它討論了與衡量國家風(fēng)險有關(guān)的定義問題, 并提出了銀行如何有效管理國家風(fēng)險的建議. 最后一節(jié)闡述了監(jiān)管者在監(jiān)督銀行管理其國家風(fēng)險方面的作用.
銀行與高杠桿機(jī)構(gòu)交易的穩(wěn)健做法 1999年1月 本報告分析了銀行與高杠桿機(jī)構(gòu)的交易, 并提出了這些交易穩(wěn)健做法的指南.
資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓與證券化 1992年9月 為監(jiān)管者提供的一份工作文件, 它從監(jiān)管角度研究了資產(chǎn)轉(zhuǎn)移和證券化的一些問題.
信用風(fēng)險管理原則 2000年9月 為銀行監(jiān)測. 管理和控制信用風(fēng)險設(shè)立了最佳做法指南.
第三章其他核心銀行風(fēng)險的管理
銀行機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制制度框架 1998年9月 規(guī)定了基本內(nèi)控機(jī)制的13條原則, 指導(dǎo)監(jiān)管當(dāng)局評估銀行建立內(nèi)部控制程序的過程.
銀行外匯頭寸的監(jiān)管 1980年8月 分析了從事外匯業(yè)務(wù)的銀行所面臨的風(fēng)險和監(jiān)管當(dāng)局在監(jiān)督這些業(yè)務(wù)方面的作用.
利率風(fēng)險管理原則 1997年9月 提出了巴塞爾委員會建議監(jiān)管者評估銀行的利率風(fēng)險管理是否適當(dāng)?shù)?2條原則.
銀行表外風(fēng)險管理 1986年3月 監(jiān)管者對于銀行表外業(yè)務(wù)風(fēng)險的看法.
計算機(jī)和電訊系統(tǒng)中的風(fēng)險 1989年7月 對銀行面臨的來自計算機(jī)和電訊系統(tǒng)的風(fēng)險之分析.
防止犯罪分子利用銀行系統(tǒng)從事洗錢活動 1988年12月 為減少銀行與犯罪分子勾結(jié)或被其利用而充當(dāng)洗錢渠道的風(fēng)險, 確定了銀行應(yīng)遵守的準(zhǔn)則.
健全銀行的公司治理 1999年9月 本文件總結(jié)了銀行機(jī)構(gòu)公司治理問題的監(jiān)管方面的經(jīng)驗, 并提出了可以幫助避免這些問題的措施.
銀行機(jī)構(gòu)流動性管理的穩(wěn)健做法 2000年2月 本文為銀行和監(jiān)管者建立和評估有效流動性管理的程序提供了指南.
信用風(fēng)險披露的最佳做法 2000年2月 本文件制定了信用風(fēng)險披露的指南, 討論了監(jiān)管需要的信息, 以提高銀行信用風(fēng)險披露的透明度.
外匯交易結(jié)算風(fēng)險管理監(jiān)管指引 2000年9月 本文件為監(jiān)管者制定了保證銀行穩(wěn)健管理外匯結(jié)算風(fēng)險的指南.
第四章透明度與會計
增強(qiáng)銀行透明度 1998年9月 本文件為銀行和監(jiān)管者制定了銀行財務(wù)報表公開披露的指南, 以鼓勵改進(jìn)披露標(biāo)準(zhǔn).
貸款會計與披露的穩(wěn)健做法 1999年7月 本文件為銀行和監(jiān)管者制定了貸款承認(rèn)和衡量. 貸款損失準(zhǔn)備金的提取. 信用風(fēng)險披露和相關(guān)事項的指南.
第二編高級監(jiān)管方法
第一章衍生產(chǎn)品和表外風(fēng)險管理
本部分的頭四篇文章是與證監(jiān)會國際組織技術(shù)委員會共同準(zhǔn)備的.
衍生產(chǎn)品風(fēng)險管理指引 1994年7月 本文件制訂了一系列原則, 旨在加強(qiáng)對銀行衍生產(chǎn)品活動的內(nèi)部風(fēng)險管理, 是主要為監(jiān)管當(dāng)局準(zhǔn)備的文件.
衍生產(chǎn)品及交易活動的監(jiān)管信息框架 1998年9月 本文件提供了一種框架, 監(jiān)管者可以用此來提高衍生產(chǎn)品交易所內(nèi)交易和交易所外交易的信息報告質(zhì)量.
銀行和證券公司交易及衍生業(yè)務(wù)公開披露建議 1999年10月 對大銀行和證券公司年報中關(guān)于衍生產(chǎn)品交易的信息披露的建議.
銀行和證券公司交易及衍生業(yè)務(wù)披露 1999年12月 對國際上活躍的銀行和證券公司1998年年報上進(jìn)行的有關(guān)披露的調(diào)查.
電子銀行和電子貨幣業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理 1998年3月 文件為銀行和銀行監(jiān)管者制訂了管理來自電子銀行風(fēng)險的指南.
第二章資本充足率
《資本協(xié)議》關(guān)于市場風(fēng)險的修訂案概述 1996年1月, 1998年4月修改 對同時發(fā)行的兩份詳細(xì)文件的說明, 介紹了1988年巴塞爾資本協(xié)議的補(bǔ)充規(guī)定.
《資本協(xié)議》關(guān)于市場風(fēng)險的修訂案 1996年1月, 1998年4月修改
巴塞爾委員會同意的對市場風(fēng)險建立資本要求的具體方法, 它將于1997年底被納入巴塞爾資本協(xié)議之中.
關(guān)于使用“事后檢驗”法檢驗計算市場風(fēng)險資本要求的內(nèi)部模型法的監(jiān)管框架 1996年1月 技術(shù)性文件, 介紹了如何檢驗銀行在衡量其市場風(fēng)險時所使用的內(nèi)部模型的準(zhǔn)確性.
關(guān)于市場風(fēng)險資本要求的內(nèi)部模型法 1995年4月 介紹風(fēng)險價值模型以及根據(jù)該模型的結(jié)果來計量銀行市場風(fēng)險的資本要求.
資本協(xié)議中關(guān)于遠(yuǎn)期外匯交易多邊凈額結(jié)算的解釋 1996年4月 說明了巴塞爾委員會計劃對參與遠(yuǎn)期外匯合約多邊扎差安排的銀行適用資本要求的方法.
第三編國際監(jiān)管問題
第一章巴塞爾協(xié)定和最低標(biāo)準(zhǔn)
對銀行國外機(jī)構(gòu)的審批程序 1983年3月 為了減少向不合格的外國銀行申請者頒發(fā)執(zhí)照的風(fēng)險而提出的一系列建議.
對銀行國外機(jī)構(gòu)的監(jiān)管原則 巴塞爾協(xié)定 1983年5月 母國和東道國當(dāng)局監(jiān)督銀行國外機(jī)構(gòu)的一系列原則.
銀行監(jiān)管當(dāng)局之間的信息交流 巴塞爾補(bǔ)充協(xié)定 1990年4月 在與“離岸銀行監(jiān)管者組織”的合作之后而頒布的一份文件, 作為1983年協(xié)定的補(bǔ)充.
對國際銀行集團(tuán)及其境外機(jī)構(gòu)的最低監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn) 1992年7月 制訂了對境外銀行監(jiān)管的四項最低標(biāo)準(zhǔn).
跨境銀行監(jiān)管 1996年10月 與離岸銀行監(jiān)管者組織共同準(zhǔn)備的一份文件, 它包括旨在保證對跨國銀行的有效監(jiān)管的29條建議.
第二章與其他金融市場監(jiān)管者的關(guān)系
銀行業(yè)與證券業(yè)監(jiān)管者之間的信息交流 1990年4月 一份研究如何加強(qiáng)銀行與證券監(jiān)管者之間的審慎信息交流的文件.
巴塞爾委員會和證監(jiān)會國際組織在里昂高峰會議上的聯(lián)合聲明 1996年5月 一份聯(lián)合公告, 其中公布巴塞爾委員會和證監(jiān)會國際組織同意推行的八項原則, 并宣布了共同監(jiān)管多樣化金融集團(tuán)的方針.
金融混業(yè)集團(tuán)聯(lián)合論壇 1998年9月 對金融集團(tuán)聯(lián)合論壇的組成. 任務(wù)和工作的介紹, 包括1998年發(fā)布的幾份征求意見文件的描述.
第三章其他國際監(jiān)管問題銀行監(jiān)管者與外部審計師之間的關(guān)系——關(guān)于審計的國際宣言 1989年7月 與國際會計師協(xié)會國際審計事務(wù)委員會合作準(zhǔn)備的一份文件, 其中探討了銀行監(jiān)管者和審計師的相應(yīng)職責(zé), 并為如何強(qiáng)化兩者之間的關(guān)系提供了指導(dǎo).
巴塞爾委員會成員國家的存款保護(hù)體系 1998年6月 簡要介紹十國集團(tuán)和盧森堡的存款保險機(jī)制.
跨國銀行的破產(chǎn)清算 1992年12月
國際商業(yè)信貸銀行關(guān)閉給監(jiān)管人員帶來的教訓(xùn).
附錄：CommitteedocumentsnotincludedinthisCompendium
后記