外匯市場：高頻數(shù)據(jù)的實證研究

定　價：￥35.00

作　者：	（英）查爾斯·A·E·古德哈特（Charles A.E.Goodhart），（英）理查德·佩尼（Richard Payne）著；李志輝譯
出版社：	吉林人民出版社
叢編項：	世界經(jīng)濟經(jīng)典書系
標(biāo)　簽：	研究

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ISBN：	9787206041044	出版時間：	2003-01-01	包裝：	膠版紙
開本：	20cm	頁數(shù)：	605	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書是英國著名經(jīng)濟學(xué)家查爾斯·A·E·古德哈特教授與其他一些合作者共同完成的關(guān)于外匯市場高頻數(shù)據(jù)研究的成果。古德哈特教授是國際上關(guān)于金融穩(wěn)定問題的主要權(quán)威；正是采納了他的建議，香港才度過了1983年的金融危機。同時他也因為其在國際金融領(lǐng)域提出的兩個法則而著名，這兩個法則是：48小時法則和古德哈特法則。作為金融市場的一個主要組成部分，外匯市場極其重要，但人們對它的運作卻缺乏了解。而本書正是借鑒在資本市場中利用高頻數(shù)據(jù)對市場特征進行研究的方法，在外匯市場中引入高頻數(shù)據(jù)進行研究，以確定影響外匯變動的主要因素。這也正是目前國際上外匯市場研究領(lǐng)域的前沿與發(fā)展方向。

作者簡介

　　李志輝，男，1959年1月生，山東省萊陽市人。1982年、1988年和2001年先后在天津財經(jīng)學(xué)院和南開大學(xué)獲經(jīng)濟學(xué)學(xué)士學(xué)位、經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位和經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。現(xiàn)任南開大學(xué)金融學(xué)系副系主任、教授、博士生導(dǎo)師。主要研究領(lǐng)域：國際金融、金融市埸、銀行管理、財政與稅收等。自90年以來，已先后在國內(nèi)外學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表學(xué)術(shù)論文三十多篇，出版專著、譯著、教材等七部。曾獲南開大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)科“培賢”基金優(yōu)秀青年教師科研一等獎，寶鋼教育基金優(yōu)秀教師獎。1993年應(yīng)邀赴荷蘭國際財政文獻研究局（IBFD）作為該局的特約經(jīng)濟學(xué)家，1998.10—1999.11獲美國福特基金項目資助在美國伊利諾依大學(xué)商學(xué)院金融學(xué)系從事金融學(xué)研究。

圖書目錄

譯者前言
鳴謝
關(guān)于作者
引言
第一編匯率分析
第1章外匯市場：被牽制的隨機游走
第2章遠期升水/貼水有助于預(yù)測匯率的遠期變化嗎？
第3章為什么即期-遠期貼率不能用于預(yù)測未來即期匯率走勢？
第二編日內(nèi)外匯市場的描述
第4章 Reuters屏幕反映的外匯市場：日元/美元和英鎊/美元即期市場
第5章 “消息”與外匯市場
第三編用日內(nèi)匯率數(shù)據(jù)測量市場變動
第6章外匯市場逐時研究
第7章基于倫敦外匯市場日交易行為的一些實證
第8章金融市場分鐘數(shù)據(jù)統(tǒng)計
第9章外匯市場的地理位置：“島嶼”假設(shè)的檢驗
第10章英鎊-美元匯率高頻模型中的信息效應(yīng)
第11章在連續(xù)時間內(nèi)評估中央銀行外匯市場干預(yù)
第12章用高頻即期匯率數(shù)據(jù)進行單位根檢驗
第13章外匯市場中市場報價的頻率同波動性之間的相互作用
第四編技術(shù)分析
第14章技術(shù)分析：一個被控制的實驗
第15章技術(shù)分析交易規(guī)則會產(chǎn)生收益嗎？從日內(nèi)外匯市場所得結(jié)論
第五編日內(nèi)匯率變動和交易數(shù)據(jù)
第16章 1993年6月的一天：對Reuters2000-2電子外匯交易系統(tǒng)運行的研究
第17章外匯電子交易系統(tǒng)的微觀動態(tài)結(jié)構(gòu)
第六編我們的立場
第18章金融市場的高頻數(shù)據(jù)：論點和應(yīng)用
結(jié)語：結(jié)論和未來研究的方向