金融計算

作者簡介
前言
內(nèi)容簡介
第一部分 金融計算的基礎(chǔ)知識
1 金融計算的基礎(chǔ)知識
對一些算式的說明
HP計算器的運(yùn)用
單利和復(fù)利
名義利率和實際利率
未來價值／現(xiàn)值及貨幣的時間價值
貼現(xiàn)因子
現(xiàn)金流分析
內(nèi)推法與外推法
習(xí)題
第二部分 利率工具
2 貨幣市場
概述
天數(shù)／年的計算慣例
貨幣市場工具
貨幣市場計算
貼現(xiàn)工具
付息次數(shù)超過1次的定期存單
習(xí)題
3 遠(yuǎn)期-遠(yuǎn)期合約和遠(yuǎn)期利率協(xié)議
遠(yuǎn)期-遠(yuǎn)期合約. 遠(yuǎn)期利率協(xié)議和期貨合約
對遠(yuǎn)期利率協(xié)議的運(yùn)用
習(xí)題
4 利率期貨交易
概述
交易結(jié)構(gòu)和保證金
期貨交易與遠(yuǎn)期利率協(xié)議的比較
利用期貨交易為遠(yuǎn)期利率協(xié)議定價和避險
利率期貨交易
習(xí)題
5 債券市場計算
資本市場工具概述
特點與變種
債券定價介紹
不同的收益衡量方法和價格計算方法
價格／收益各種計算方法小結(jié)
平均期限. 修正的平均期限和凸性
債券期貨
債券買賣套做套利
習(xí)題
6 無息票利率和收益曲線
無息票收益和平價收益
遠(yuǎn)期-遠(yuǎn)期收益
小結(jié)
較長期限的遠(yuǎn)期利率協(xié)議
習(xí)題
第三部分 外匯
7 外 匯
本章簡介
即期外匯匯率
遠(yuǎn)期外匯匯率
遠(yuǎn)期交叉匯率
短期遠(yuǎn)期交易
計算小結(jié)
交割日
遠(yuǎn)期-遠(yuǎn)期掉期
時間期權(quán)
長期遠(yuǎn)期交易
遠(yuǎn)期外匯合成協(xié)議
套利及遠(yuǎn)期利率協(xié)議的合成
未來外匯風(fēng)險的貼現(xiàn)
習(xí)題
第四部分 互換和期權(quán)
8 利率互換和貨幣互換
基本概念和運(yùn)用
定價
互換的估價
利率互換的避險
分期償還和遠(yuǎn)期起始互換
貨幣互換
習(xí)題
9 期權(quán)
概述
期權(quán)定價的基礎(chǔ)知識
定價模型
場外期權(quán)與場內(nèi)期權(quán)
希臘字母的含義
利用期權(quán)避險
期權(quán)的幾種衍生產(chǎn)品
幾種交易策略
期權(quán)的一些變種形式
習(xí)題
第五部分 附加習(xí)題與提示和答案
10 附加習(xí)題
11 提示和答案
習(xí)題提示
習(xí)題答案
附加習(xí)題答案
12 附錄
附錄1 HP計算器的使用
附錄2 市場天數(shù)／年計算慣例小結(jié)
附錄3 計算程序小結(jié)
附錄4 主要貨幣代號一覽表