現(xiàn)代投資理論（英文原版）

前言
第一部分背景知識
第一章現(xiàn)代投資理論介紹
第二章有價證券與市場
第三章一些統(tǒng)計學概念
第四章將個體有價證券并入有價證券組合
第二部分有價證券組合管理
第五章尋找有效配置
第六章要素模型
第七章資產(chǎn)分配
第三部分資產(chǎn)定價理論和執(zhí)行尺度
第八章資本資產(chǎn)定價模型
第九章資產(chǎn)定價模型的實踐檢驗
第十章套利價格理論
第十一章用資產(chǎn)定價模型衡量有價證券組合的收益
第十二章沒有資產(chǎn)定價模型情況下的有價證券組合的收益衡量
第四部分利率和債券管理
第十三章利率水平
第十四章利率期限結構
第十五章債券組合的管理
第十六章利息的免疫功能
第五部分衍生證券
第十七章歐洲的期權定價
第十八章美國的期權定價
第十九章期權價格的附加問題
第二十章金融轉寄與期貨合約
第六部分稅收. 股票價值和市場功效
第二十一章稅收對投資戰(zhàn)略和有價證券價格的影響
第二十二章股票估價
第二十三章股票收益和紅利的估價問題
第二十四章市場功效：概念
第二十五章市場功效：依據(jù)
詞匯表
索引
PARTI:BACKGROUND1
Chapter1IntroductiontoModernInvestmentTheory
Chapter2SecuritiesandMarkets6
Chapter3SomeStatisticalConcepts32
Chapter4CombiningIndividualSecuritiesintoPortfolios57
英文版
PARTII:PORTFOLIOMANAGEMENT81
Chapter5FindingtheEfficientSet81
Chapter6FactorModels134
Chapter7AssetAllocation176
PARTIII:ASSETPRICINGTHEORIES
ANDPERFORMANCEMEASUREMENT201
Chapter8TheCapitalAssetPricingModel201
Chapter9EmpiricalTestsoftheCapitalAssetPricingModel236
Chapter10TheArbitragePricingTheory255
Chapter11MeasuringPortfolioPerformancewithAsset
PricingModels272
Chapter12MeasuringPerformancewithoutAssetPricingModels299
PARTIV:INTERESTRATESAND
BONDMANAGEMENT325
Chapter13TheLevelofInterestRates325
Chapter14TheTermStructureofInterestRates347
Chapter15BondPortfolioManagement380
Chapter16InterestImmunization393
PARTV:DERIVATIVESECURITIES421
Chapter17EuropeanOptionPricing421
Chapter18AmericanOptionPricing458
Chapter19AdditionalIssuesinOptionPricing469
Chapter20FinancialForwardandFuturesContracts495
PARTVI:TAXES,STOCKVALUATION,
ANDMARKETEFFICIENCY521
Chapter21TheEffectofTaxesonInvestmentStrategy
andSecuritiesPrices521
Chapter22StockValuation539
Chapter23IssuesinEstimatingFutureEarningsandDividends552
Chapter24MarketEfficiency:TheConcept573
Chapter25MarketEfficiency:TheEvidence590