財政政策、金融政策與協(xié)整分析

定　價：￥15.00

作　者：	王雪標，王志強著
出版社：	東北財經(jīng)大學出版社
叢編項：	國家社會科學基金資助項目
標　簽：	時間序列分析

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ISBN：	9787810448475	出版時間：	2001-06-01	包裝：	膠版紙
開本：	21cm	頁數(shù)：	156	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書是博士生導師董文泉教授主持的國家社會科學規(guī)劃基金資助項目“我國財政、金融機制及財政、金融政策協(xié)調機制的實證研究”的最終成果之一。全書分為上篇和下篇兩部分。上篇是基礎理論方法部分，我們將系統(tǒng)介紹時間序列分析方法中揭示經(jīng)濟變量之間是否存在長期運行的均衡關系的協(xié)整理論方法，有關時間序列的動態(tài)建模、誤差修正及非平穩(wěn)數(shù)據(jù)的推斷等理論、方法及應用。下篇是上述計量經(jīng)濟理論方法的應用部分，我們將主要采用協(xié)整理論與誤差修正模型等計量經(jīng)濟方法，結合中國的實際情況，對財政政策與金融政策的作用機制及其協(xié)調機制進行實證研究。

作者簡介

　　王雪標，教授，1959年出生。1988年畢業(yè)于東北師范大學概率統(tǒng)計專業(yè)，獲得理學碩士學位。1995年晉升為副教授。2000年11月破格提升為教授?，F(xiàn)任數(shù)量經(jīng)濟系副主任。曾主持、完成國家自然科學基金、社會科學基金項目。完成專著一部、在國家級刊物上發(fā)表論文10余篇。研究方向：經(jīng)濟計量分析科研成果：1、“關于平穩(wěn)序列隨機變秩順序統(tǒng)計量的極限分布”，《數(shù)學年刊》1991.3；2、“關于平穩(wěn)序列中心秩順序統(tǒng)計量聯(lián)合分布的穩(wěn)定收斂性”，《應用數(shù)學學報》1993.13、“一類擬平穩(wěn)序列極值的極限率”，《應用數(shù)學學報》1995.1；4、“強相關平穩(wěn)高斯過程高水平穿過和最大值的弱收斂”，《數(shù)學研究與評論》1998.3；5、“正規(guī)變化分布正數(shù)指數(shù)的估計”，《統(tǒng)計研究》1997增刊；6、《財政政策、金融政策與協(xié)調分析》，專著。東北財經(jīng)大學出版社，2000年；7、“線性綜合評價函數(shù)的充要條件及權系數(shù)確定”，“系統(tǒng)工程理論與實踐”2000.10；8、“擬整過程的漸進正態(tài)性質”，《（CSIAM.2000）中國工業(yè)與應用數(shù)學學會第六次年會論文集》北京大學出版社，2000年6月；9、主持“國家自然科學基金項目：我國防范金融危機的MA模型與一體化政策、匯率制度研究”，1997-1999；10、參與“國家社會科學基金項目：我國財政、金融機制及財政金融政策協(xié)調機制的實證研究”，1997-1999。

圖書目錄

上篇協(xié)整理論與方法
  第一章引言
  第二章時間序列分析中的有關概念
    2.1 一維時間序列模型
    2.2 幾種診斷檢驗
    2.3 多維時間序列模型
    2.4 時間序列中的單位根
  第三章單位根檢驗
    3.1 DE檢驗，ADF檢驗
    3.2 Phillips和Perron檢驗（PP檢檢）
    3.3 具有結構性變化的單位根檢驗
  第四章協(xié)整檢驗
    4.1 協(xié)整概念
    4.2 Engle-Granger檢驗方法
    4.3 Mackinnon檢驗方法
    4.4 誤差修正模型
  第五章整過程的統(tǒng)計性質
    5.1 整過程的一些性質
    5.2 偽回歸
    5.3 整變量的回歸
    5.4 擬整過程
  第六章外生性與因果關系
    6.1 外生性
    6.2 協(xié)整和外生性
    6.3 Granger因果檢驗
    6.4 超外生性檢驗
  第七章多維時間序列模型的估計
    7.1 VAR的統(tǒng)計分析
    7.2 Granger表示定理
  第八章 I（1）模型的參數(shù)限制及檢驗
    8.1 無限制模型
    8.2 長期動態(tài)限制II=αβ’
    8.3 Johansen FIML估計
    8.4 幾個限制假設的檢驗
    8.5 關于參數(shù)a的限制及弱外生性
    8.6 短期動態(tài)和長期動態(tài)的限制（二步方法）
    8.7 例子
  第九章 I（1）系統(tǒng)中協(xié)整向量的幾種估計方法及性質
    9.1 關于協(xié)整向量的幾種其他估計方法
    9.2 有限樣本性質
    9.3 滯后長度的進取
    9.4 幾種協(xié)整向量估計的漸遠性質
下篇中國財政、金融政策協(xié)調機制的實證研究
  第十章財政金融政策實踐回顧
  第十一章財政政策效果分析
  第十二章金融政策影響途徑研究
  第十三章財政金融效果時滯研究
  第十四章貨幣需求函數(shù)的誤差修正模型
  第十五章財政金融政策協(xié)調機制研究
參考文獻
后記